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파생상품들과 포지션
(1) 선물
(2) 옵션
(3) 선물환 거래
2. (배점 : 30점) 2023년도 원/달러 환율 동향을 조사하고, 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 환율 변동의 이유를 추정하시오.
1)
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파생금융상품거래의 경험이 일천한 우리 경제계에 크게 경종을 울렸다. 그것은 첨단을 가는 금융거래상품은 알지 못할 위험성을 내포하고, 불필요하게 복잡한 거래구조는 이러한 위험성을 증폭시킬 수 있다는 점이다. 그러므로 첨단 파생금
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리스크의 적절한 관리는 은행의 안전성과 건전성 유지를 위해 필수불가결하고 금리리스크는 금리변경리스크(repricing risk), 수익률곡선리스크(yield curve risk), 베이시스리스크(basis risk) 및 옵션리스크(optionality risk)로 세분된다.
변동금리부 상품
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파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?
2. 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의
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금융상품, 당기매매증권, 매출채권, 단기대여금
미수금, 미수수익, 선급금, 선급비용
· 무형자산 : 영업권, 산업재산권, 광업권, 어업권, 개발비
· 유형자산 : 토지와 건설중인 자산을 제외하고는 상각자산이다
※ 재고자산 원가배분법 : 선입
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금리교환의 실현시점이 되어서야 비로소 자금이 필요하다.
한편 거래의 기동성 및 융통성이 좋아서 파생상품을 이용하여 기업의 재무거래에 있어서의 시간과 노력을 절약할 수 있으며 가격변동에 따른 손실위험을 회피하기 위해 기초 금융
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금융의 축소와 직접금융의 확대에 따라 시장성 자산 및 부 채의 보유 비중이 급증할 것이며, 또한 파생금융상품을 사용한 위험관리가 크게 활성화될 것으로 보아 VaR 분석기법의 도입은 불가피할 전망이다. 현재 국내 일부 대기업에서는 그룹
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파생상품들과 포지션
(1) 선물
(2) 옵션
(3) 선물환 거래
2. (배점 : 20점) 2024년 6월 이후 달러 약세(달러 인덱스 하락)의 이유는 무엇이라고 생각하는가? 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하
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위험
5.전환사채와 신주인수권부사채
7.스톡옵션
15주차 증권관련금융상품 (CD CP MMF 상장지수펀드 주가연계증권 주식워런트증권)
1.환매체
2.양도성예금증서(CD)
3.기업어음(CP)
4.MMF(=머니마켓펀드)
5.상장지수펀드(ETF)
6.리츠(REITs)와 선박
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파생금융상품업 인가받은 증권회사 발행
-주식이나 채권에 비해 손익구조 복잡, 주가변동에 따라 손실 발생
-넉아웃형(투자기간중 한번이라도 상한가격에 도달하면 계약시 정한 수익을 보장) -불스프레드형
-리버스컨버터블형 -디지털형(만
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