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금리간구조의 변동성분석
나. 장단기금리간 상관성
다. 기대 및 실제금리간 회귀분석
Ⅴ. 장단기금리격차와 실물경제간의 관계 분석
1. 분석방법
2. 통계자료
3. 분석 결과
VI. 장단기금리격차의 통화정책 정보변수로서의 활용가능성
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통화정책』, 다산출판사, 2000. 12.
장민·임진, 우리나라의 금리기간구조 분석, 『조사통계월보』, 한국은행, 2002. 3, pp. 26-52.
최재용·진강, 통화정책 정보변수로서의 장단기금리격차 활용방안, 『조사통계월보』, 한국은행, 1999. 7, pp. 3-44.
고동
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금리가 변하지 않더라도 경기상승으로 인플레이션이 우려되거나 금융시장이 불안해지면 장기금리가 상승하여 격차가 커진다. 이같이 장단기금리격차에는 시장참가자의 예상이 반영되어 있기 때문에 통화정책의 유용한 정보변수로 활용된
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금리스프레드와 통화정책, 한국은행, 1997
◈ 이강남, 국제금융론, 법문사, 1998
◈ 한국은행, 우리나라의 통화정책, 2006
◈ 함정호·홍승제, 정보통신기술 발전과 통화정책, 금융환경 변화와 통화정책, 지식산업사, 2001 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 통화정
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통화정책 - 금리중시 통화정책의 가능성 분석, 경제분석 제1권 제2호, 한국은행 금융경제연구소
서병한(2000), 금리안정정책과 통화·물가·금리의 변동, 경제분석 제6권 제4호, 한국은행 금융경제연구원
안동규(1995), 금리기간 스프레드의 물가
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