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위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 계측방법
1. Historical simulation
2. Variance-covariance method
3. Monte Carlo Simulation
Ⅴ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 현황
Ⅵ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 문제점
Ⅶ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 한
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VAR로 내부모델을 구축할 경우 시스템 개발에 소요되는 막대한 비용이 부담이 된다는 우려도 있다. 그러나 시장위험 관리를 위한 내부모델을 구축할 때 전면적으로 VAR를 채용하지 않고 과도기적 조치로서 내부모델과 표준방법을 혼합해 사용
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관리?감독체계 상설화의 당위성
Ⅲ. 정부 국민연금 재정안정화대책의 내용과 한계
Ⅳ. 국민연금 정책 개선방안
1. 재정재계산 정책방안
1) 연금보험료와 급여율의 조정
2) 국민연금 재정계산 방법의 정립
3) 국민연금 재정안정을 위한
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위험
2. 시공위험
3. 시장위험
Ⅷ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 측정법
1. 전통적인 금융위험측정 기법
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)
4) 시뮬레이션법
2. 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
Ⅸ. 결론
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위험측정방법 - ALM
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법
4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
2. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR
3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)
Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리
Ⅵ
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