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변동한 예를 들었지만 어떤 수준으로 변동하여도 마찬가지임)의 부는 동일하게 되어 이자율변동위험을 제거시키는 채권면역이 가능하게 된다. 이처럼 채권포트폴리오를 구성할 때 투자자의 목표투자기간과 일치하는 듀레이션을 가지는 채
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의 규모가 큰 경우에는 듀레이션 관리를 위한 행동이 시장 전체에 미치는 영향도 고려해야 하며, 회사의 단기이익 목표와 장기 목표를 함께 검토해야 한다. 그리고 예측하지 못한 수익률 곡선의 변화가 손익에 막대한 영향을 미친다는 점을
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의 한계점으로 지적되고 있다.
④ VAR모형은 이론적으로는 모든 형태의 리스크에 적용될 수 있지만 기본적으로 시장위험이 큰 자산, 특히 단기성 투자자산의 가격변동위험을 중심으로 개발된 모형이므로 현실적으로 예대부문의 금리위험이나
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방법과 역사적 시뮬레이션에 의한 방법, 몬테카를로 법이 가장 일반적으로 받아들여지고 쓰여지는 방법이다.
(2) 채권의 VaR 측정방법
다양한 채권으로 이루어진 포트폴리오의 VaR를 델타-노말방법으로 구하는 경우를 예를 들어 설명한다. 여
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이용된다. 리커트척도 이외에 사용되는 어의차이척도법(semantic differential scale)은 기업, 제품 등을 설명하는 많은 개념(속성)들을 이용해 전체적인 만족도를 계산해내는 방법이다.
스타펠척도(stapel scale)는 어의차이척도법의 수정된 형태로 고
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