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1. LTCM 이란?
주로 차익 거래.
상품에 연계된 파생 상품이 상품과의 일정한 공식에 따라 움직임→잠시 이론 가격보다 심하게 벗어나는 경우 존재
무위험 차익 거래.
안정적인 투자인 반면 낮은 수익률
1. LTCM의 설립 및 운영
1994년 John Me
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차익거래는 동일한 상품이 두 시장에서 서로 다른 가격으로
거래되는 경우에, 즉, 가격간의 괴리·왜곡정도를 이용하여
무위험차익을 실현하는 전략이다.
더욱이, 기초에 차익거래포지션 설정당시 만기의 예상(수령)가를
고려하여 포지션을
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거래전략은 정확한 시황분석을 바탕으로 수립되어야 한다. 헤지거래나 차익거래에서처럼, 위험을 최소화하거나 무위험차익을 실현하는 것이 아니기에, 상대적으로 큰 위험을 부담하게 되는 것이다. 하지만, 본인이 부담하는 위험만큼의 큰
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- 등록일 2002.12.22
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무위험차익거래의 가정과 다요인 모형의 성립을 위한 가정이 필요할 뿐이어서 CAPM보다 일반적인 모형이라고 할 수 있다. 그리고 CAPM은 단일기간을 가정하나 APT는 이러한 가정이 없어 다기간으로 쉽게 확장이 가능하다. 자본자산가격결정
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거래가 일어나면서 거래량이 급격히 늘어난
다.
만기가 다른 선물상품간 가격차이를 스프레드(spread)라고 하는데 이 스프레드는 상당히 안정적으로 움직이기 때문에 선진국에서는 스프레드의 움직임에 기초하여 무위험 차익(arbitrage)을 얻으
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