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포트폴리오를 구성하여 특정 지역이나 통화에 대한 의존도를 낮추는 것도 효과적인 방안이다. 따라서 환위험 관리 전략은 단순히 손실을 방지하는 데 그치지 않고, 장기적인 기업의 성장을 담보하는 중요한 요소이다. 환율 변동성을 예측하
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효과적이지만, 외부충격효과를 완충시키기에는 우리나라의 경제규모가 작다는 단점이 있으므로 시장평균환율제도와 같은 불완전한 변동환율제도가 적절하다 함은 이미 지적되었다. 결국 시장평균환율제에서는 금융당국이 대내균형의 달성
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건강 상태
4. 이전 병력과 출산 이력
5. 가족 및 개인 건강력
6. 신체 검사 결과
7. 진단을 위한 임상 검사
8. 약물 및 수액 관리
9. 추가적인 특수 검사
10. 수술 후 간호 계획
11. 임상 포트폴리오
12. 간호 과정의 구성 및 실행
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위험도와 수익성 측정
15. 채권투자 위험
16. Malkiel의 듀레이션
17. 볼록성(convexity)
■ 수익률곡선
18. 수익률곡선의 형태
19. 현물이자율(spot) 곡선
20. 선도이자율(forward rates)
21. 수익률곡선 구조 관계
22. 기간구조이론
23. 채권수익률 스
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위험도와 수익성 측정
15. 채권투자 위험
16. Malkiel의 듀레이션
17. 볼록성(convexity)
■ 수익률곡선
18. 수익률곡선의 형태
19. 현물이자율(spot) 곡선
20. 선도이자율(forward rates)
21. 수익률곡선 구조 관계
22. 기간구조이론
23. 채권수익률 스
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위험성
2. Regulatory Capital 정의에 있어서의 문제점
3. 비율책정에 있어서의 문제점
4. 주식을 사채보다 중시하는 인식의 본질적인 문제점
5. 근본적인 발상의 순진무구성
6. Portfolio 이론에 반함
7. Basle I으로도 은행업을 적절히 규제할 수 없
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분산의 대조적 형태를 유지하면서, 집중과 분산이 절충된 제 3의 형태, 이
른바 분산적 집중(decentralized concentration)이 중요한 자리를 차지하게 될
수 있다. 사실 지리적 분산의 정도가 커지면 커질수록 주요조정기능의 집중의
필요성도 그에
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연구방법
2.1 목표 콜금리 발표에 따른 수익률의 변동성 계산
2.2 주식 및 채권시장에 대한 콜금리의 파급효과 계산
Ⅲ. 데이터 및 기초분석
Ⅳ. 실증분석 결과
4.1 변동성 검정
4.2 충격반응함수 분석
4.3 분산분해 분석
Ⅴ. 결 론
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위험/저수익 구조를 보임을 발견하였다. 이는 ALM의 만기갭 분석에서 만기갭의 절대치가 커질수록 순이익이 고위험/고수익 구조를 갖게 된다는 기존 이론에도 부합했다. 마지막으로 가정한 초기 포트폴리오를 대상으로 만기갭표를 작성 하였
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포트폴리오의 위험을 낮추기 위해 포트폴리오를 재구성한 측면이 강하므로 신용경색이 실물경제에 전파된 경로는 대차대조표효과로 설명할 수 있다.
우리는 여기서 중소기업들의 도산이 급증하였으며, 기업 도산과 이에 따른 실업 문제가
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