|
4. 스왑시장
Ⅴ. 국제분산투자
1. 국제분산투자의 효과
2. 국제분산투자의 방법
1) 해외주식에 대한 직접투자
2) 국내증권시장에 상장된 해외주식에 대한 투자
3) 펀드를 통한 투자
4) 국제채권에 대한 투자
3. 조세회피국의 이용
|
|
|
효과를 보인다는 것을 알 수 있었다. 그렇기에 포트폴리오 효과는 결과적으로 더 많은 자산에 분산투자 할수록 그 효과는 더욱 두드러지게 나타나게 된다. 투자자산의 종목의 수가 늘어나면 늘어날수록 비체계적 위험이 감소하게 된다는 것
|
|
|
효과가 발견되고 있음)
.주말효과: 주초에 주가가 하락 (주초 매수, 주말 매도)
.일중효과: 하루 중 주가의 움직임이 U자형 4. 금융시장과 이자율
(1) 이자율의 개념
(2) 이자율 결정 이론
(3) 이자율의 구조
(4) 위험과 포트폴리오
(5) 금융시
|
|
|
포트폴리오를 잘 구성하는 것이 투자를 효과적으로 하는 방법이라고 할 수 있겠다. 포트폴리오를 잘 구성하여서 경제적, 사회적인 환경의 변화에 잘 대응할 수 있도록 하여야 하겠다. 1.서론
2.유가증권
(1)유가증권의 분류
(2)유가증권
|
|
|
효과
(1) 근로소득세
(2) 이자소득세
(3) 근로소득세와 이자소득세가 함께 부과될 때
Ⅲ. 조세와 위험부담
1. 평균분산모형
(1) 가정
(2) 기회궤적
(3) 무차별곡선
(4) 최적포트폴리오의 구성
2. 조세와 위험부담행위
(1
|
|
|
포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과를 포트폴리오(portfolio effect)
|
|
|
포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과를 포트폴리오(portfolio effect)
|
|
|
포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과를 포트폴리오(portfolio effect)
|
|
|
포트폴리오 이론은 1952년 Markowitz의 포트폴리오 선택이론에서 처음으로 제시되었다.
투자자들은 개별증권에 분산투자하여 포트폴리오를 구성함으로써 기대수익률을 감소시키지 않으면서 투자위험을 줄이는 효과를 포트폴리오(portfolio effect)
|
|
|
분산투자시의 기대수익률 E(RP) = 6.25%
* A 주식에 대한 투자위험 Var(RA) = 0.031
* B 주식에 대한 투자위험 Var(RB) = 0.01
* 분산포트폴리오의 투자위험 Var(RP) = 0.000156
즉, 투자자들이 효율적 포트폴리오에 도달 할 수 있는 방법은 분산투자를 통해서 보
|
|
메뉴펼치기
