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선도거래(Forwards)
선물거래(Futures)
콜옵션(call option)
풋옵션(put option)
Draw payoff diagrams and write formulae for payoffs at maturity
a) What is volatility and why is it important in option pricing?
변동성(volatility)
행사가격(strike)
b) Write short answers to the
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옵션거래를 적절히 결합함으로써 줄이거나. 반대로 옵션포지션에서의 불리한 가격변동위험을 주식을 결합하여 줄이려는 전략을 말합니다.
가장 일반적인 헤지표시션은 보유한 주식에 대해 콜옵션을 발행하거나 풋옵션을 매입하여 주식보
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거래 정보를 중앙 서버 대신 P2P 클라이언트에 분산하여 관리하는 기술로,
효율성, 보안성, 안정성, 투명성, 확장성 면에서 우수하다.
이러한 장점 덕분에 블록체인 기술은 가상화폐, 경매 등 금융거래의 많은 분야에서 널리 활용되고 있다.
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선도환율에 나타나 있으므로,
F1=S0×[1+(hG-hUS)]
와 같이 나타낼 수 있다.
1.8=1.7×[1+(0.2-hUS)]
hUS=14.12%
16-5.마르크화와 파운드화의 교차환율은
DM2.00/£0.60=DM3.33/£
16-6.문제 16-5에서 계산한 교차환율은 DM3.3/£이다. 즉 차익거래가 존재하지 않기 위해
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옵션가격에 미치는 영향은 모호하다.
(옵션보유 매력도에 미치는 영향과 대상자산가격 할인률에 미치는 영향이 상반)
③ 금리상승시 콜가격은 상승하고, 풋가격은 떨어진다.
주가지수옵션거래제도
구분
KOSPI200옵션
KOSDAQ50옵션
거래대상
KOSP
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