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구조
2) 소진의 원활화
2. 부동산투자회사 제도
1) 자본금 규모
2) 신탁증권의 발행과 자기신탁
3) 세제 지원
Ⅷ. 향후 과제 및 대응방안
1. MBS, CMBS
1) MBS
2) CMBS
2. REITs
1) 부동산 및 금융시장 파급효과
2) 문제점 및 대응방안
Ⅸ. 결론
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수익률을 5개의 위험요인에 대해 회귀분석을 실시하였는바 이때도 SUR기법을 사용하였다. 그 결과 우리는 은, 백금, T-Bond, T-bill에 대해서만 5개의 베타계수 전체가 0이라는 가설을 기각할 수 있었다. 또한 우리는 다중요인에 대한 횡단면 분석
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분산기준에 의한 무차별곡선
■ 포트폴리오 이론
■ 자본자산가격결정모형(CAPM)
■ 차익거래가격결정이론(APT)
■ 채권수익률의 기간구조
■ Malkiel의 채권가격정리
■ 듀레이션
■ Option의 가격결정요인
■ 블랙숄즈모형의 가정
■ 포트
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수익률을 예측할 수 있다.
또 다른 모델 하나는 보통 사람들이 가지는 상식을 뒤짚는 결과여서 소개를 하고자 한다.
< 분산 분석 >
제곱합
자유도
평균제곱
F
유의확률
선형회귀분석
잔 차
합 계
< 계수 >
비표준화 계수
표준화 계수
t
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Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오 모형
Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 효용극대화 모형
1. 루틀리즈의 기수적 효용극대화 이론
2. 넬슨과 콜린스의 서수적 효용 극대화 이론
Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 주가선물시장
Ⅸ. 결론
참고문헌
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2. 자기자본비율(%)
3. 고정비율, 고정장기적합율
4. 이자보상비율, 고정금융비용보상비율
5. 매출채권회전율, 매출채권평균회수기간
6. 재고자산회전율, 재고자산판매기간
7. 유형자산회전율
8. 총자산회전율
Ⅹ. 결론
참고문헌
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수익률과 분산에 의해 의사결정을 한다: 즉, 기대수악률이 일정하면; 위험이 가장 낮은, 그리고
위험이 일정할 때면;기대수익률이 가장 높은 포트폴리오를 선택한다. 제1절 CAPM의 의의와 가정
제2절 자본시장선(CML)
제3절
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기업이 양(+)의 EVA를 창출한다는 것은 영업용투자자본을 가지고 영업활동을 통해 발생한 이익이 자본조달비용을 지분하고도 기업이 부가적인 이익이 창출되었다는 것을 의미한다. 1. 자본자산가격결정모형(CAPM)
2. 경제적 부가가치(EVA)
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포트폴리오를 선택한다.
③ 자본시장에서 무위험자산(risk-free asset)이 존재하며, 모든 투자자들은 무위험이자율(risk-free interest rate)로서 언제든지 투자자금을 빌리거나 빌려줄 수 있다.
④ 모든 투자자들 각 자본자산의 미래 수익률과 위험에
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(p291)
샤프의CAPM과 발표(p297~300)
빛을 잃은 경험을 한 트레이너와 린트너(p301) 1. 투자아이디어(280P~314P) 요약
2. 자본자산가격결정모형이란?
3. CAPM의 가정
4. 자본시장선(CML)
- 시장포트폴리오
5. 증권시장선(SML)
- 개별증권의 위험
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