|
1.1 연구배경
2. 본론
2.1 모형 가정
2.2 변수 설정
2.3 변수별 시도표
2.4 다중회귀분석
2.5. 오차항의 자기상관여부점검
2.6. AR(7) MODEL
2.7. 조건부 이분산 검정(Q, LM 통계량)
2.8. 가변수사용 후 조건부 이분산 검정
3. 결론
참고문헌
|
|
|
검정통계량과 이 통계량에 대한 임계값을 구하는 식을 유도하고, 한국 종합주가지수의 일별 수익률에 적용하였다. 증권시장을 규명하는 모수들인 평균과 분산의 변화가 발생한 회수와 발생일을 찾고자 정규분포의 최대우도함수를 유도하고
|
|
|
검정 11
가. 단위근 검정 11
나. 공적분 검정 11
3. 시계열 독립성 검정 14
Ⅲ. 모형설정 및 실증분석 결과 19
1. EGARCH모형 설정 19
2. EGARCH모형 분석결과 20
3. VEC모형 설정 24
4. VEC모형의 분석결과 25
5. 분산분해 분석결과 28
|
|
|
검정」, 『부동산학보』, 제66집, p.103, 2016.
13) 김병준, 유한수, 「한국 주택시장과 주식시장간의 상호 영향력 검정 : 다변량 일반화 자기회귀조건부이분산(GARCH) 바바-엥글-크라프트-크로너(BEKK) 모형을 이용하여」, 『부동산학보』, 제63집, p.31
|
|
|
평균 수축기 혈압이 같은지 다른지 알아보는 양측 검정을 할 것.) (3점)
(3) R을 이용하여 이표본 이분산 t-검정을 수행하시오. R 명령문과 출력결과를 제출하시오. (4점)
(4) (3)에서 수행한 가설검정 결과를 해석하시오. (4점)
4. 참고문헌
|
|
메뉴펼치기
