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수익률분포에 관한 연구
Ⅲ. 비선형성검정
1. 비선형적 접근법
2. 정규분포성검정
3. 주식수익률 생성과정의 IID검정
4. 비선형성검정
1) RESET검정
2) ARCH LM검정
Ⅳ. R/S분석과 프랙탈분포
1. 분석방법과 의의
2. R/S분석결과
3. 프랙탈분포
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수익률 이외에 채권시장과 부동산 시장도 GARCH 특성을 갖는다는 것을 밝힘으로써 이들 시장에 대해서도 연구가 확대될 필요가 있음을 보여주고 있다.
참고문헌
김상환(2009), 우리나라 주식수익률의 결정요인, 한국증권학회
유정민(2005), 비체
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특성에 관한 연구]. 건국대학교 :석사논문, 2002.
정성용. [스트림 암호 시스템에서 카오스 이론을 이용한 개선된 키 수열 알고리즘과 암호화]. 계명대학교 :박사논문, 2002.
김현석. [주식수익률의 비선형적 특성에 관한 실증연구]. 중앙대학교 :
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주식시장에서 부채효과가 존재하고 있는 것으로 나타났다.
Ⅷ. 주식수익(주가수익, 주식수익률, 주가수익률)의 곡선추정방법
수익률 곡선을 추정하기 위한 통계적 접근방법의 하나인 Nelson -Siegel(1987) 방법을 사용하였다. Nelson-Siegel 방법은 비
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접근방법
1) 선형적 접근법
2) 비선형적 접근법
3) 비통합적 접근법
4) 통합적 접근법
3. 프로그램 개발의 접근방법을 평생교육의 특성을 적용해서 설명
1) 선형적 접근법
2) 비선형적 접근법
3) 비통합적 접근법
4) 통합적 접근법
4. 이
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