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증권시장선이 적용될 수 있는지에 대하여 확인하였다.
우선 증권특성선(SCL)에서는 개별주식의 수익률과 종합주가지수 수익률의 유의적인 상관관계가 존재함을 확인하였다. 특히 삼성전자의 경우는 결정계수가 약 0.626에 달하고 있으며, SK텔
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증권특성선(SCL)에서는 개별주식의 수익률과 종합주가지수 수익률의 유의적인 상관관계가 존재함을 확인하였다. 특히 삼성전자의 경우는 결정계수가 약 0.626에 달하고 있으며, SK텔레콤과 현대자동차도 결정계수가 0.4 이상임을 확인 할 수 있
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증권특성선
1) 의의 : 시장모형에서 단순회귀식을 통해 개별자산의 수익률변동에 관한 기본적
인 특성을 통해와를 추정하여 얻어지는 식
0
2)와 의 추정식
,
단 , ^는 회귀계수의 추정치
① (= 회귀식의 절편)
- 시장포트폴리오 수익률이 0일
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증권특성선
1. 체계적 위험과 비체계적 위험
- 체계적 위험
- 비체계적 위험
2. 증권특성선과 베타계수
제3절 증권시장선
1. 증권시장선의 도출
- 증권시장선의 특성 -
2. 증권시장선과 자본시장선의 관계
3. 증권시장선의 이용
제4절
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증권특성선 (characteristic)
③ 증권시장선 (security market line)
④ 자본시장선 (capital market line)
[5회기출 Q.30] 마코위츠 모형에 의하여 50개 종목으로 구성된 포트폴리오의 위험을 계산하기 위해 필요한 정보량은 얼마나 되는가?
정답 : ④. ① 분산
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