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증권시장선을 구하라.
sml= rf + (rm-rf)*베타
=0.07+(0.10-0.07)*β
=0.07+0.03β
5)증권 L의 를 구하고 이 증권이 증권시장선에서 균형을 이루는지 판단하라.
E(RM)=[{(1200+1150+950)/3}-1000]/1000
=10%
E(RL)=[{(25000+26000+180000/3}-20000]/20000
=15%
VAR(RM)=(20%-15%)2+(15%-10%)2+(-5%-10
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투자안을 선택할 것인가? 단, 위험회피계수는 4이다.
1) 만일 여러분이 위험중립형 투자자라면 어떤 투자안을 선택할 것인가?
위험중립형 투자자라면 여기서 A의 값이 0이 된다.
U=E(R)-0 이므로
여기서 가장 기대수익률이 30%로 큰 투자안 E 를 선
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오의 수익률의 표준편차 25%
무위험 이자율 8%
(1)자본시장선을 구하라.
E(RP)=0.08+{(E(RP)-0.08)/M}*P
=0.08+0.28P
(2) 무위험자산에 70% 위험자산에 30%를 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
0.3*0.15+0.7*0.08=0.101
E(R)=10.1%
0.101=0.08+{(0.15-0.0
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증권부(1999), 증권투자 알고 합시다, 매일경제신문사
▷ 이해영, 홍영복(2011), 증권투자의 실제, 탐진
▷ 정기식(2002), 증권투자, 대명
▷ 증권선물거래소(2005), 시민을 위한 증권투자 이야기, 한국경제신문사
▷ 최정일, 이준호 외 1명(2011), 글로
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증권투자신탁의 몇 가지 법적 쟁점, 한국증권법학회, 2003
김성우, 이해영, 기본 증권투자, 지필미디어, 2012
김대영, 각국의 증권투자신탁과 우리나라 증권투자신탁의 비교분석, 연세대학교, 1982
이수경, 우리나라 증권투자신탁의 발전방향에
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증권예탁』 59호, 증권예탁결제원.
황동원(2006) 『한·미 FTA와 국내 금융 산업의 문제점』, 현대경제연구원, 06. 12.한준경(2006) 『미·싱가포르 FTA를 통해 본 한·미 FTA 금융협상 이슈점검』, 『금융동향』, 한국금융연구원.
한국고용정보원(2008)
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