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포트폴리오 보험의 내용과 거래전략에 대해 조사하였으며 특히, Protective Put옵션전략과 동적 자산배분전략, 동적 헤징전략의 유용성을 비교 검증하였다.
이러한 여러 가지 포트폴리오 보험전략을 조사한 결과를 정리하면 다음과 같다.
첫째,
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거래량 증감여부의 포인트
1. 주가는 바닥권이며 거래량은 횡보
2. 주가는 바닥권이며 거래량은 감소
3. 주가는 바닥권이며 거래량은 증가
4. 주가는 바닥권에서 급락하며 거래량은 증가
5. 주가는 바닥권에서 급락중에 거래량은 감소
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거래임. 이와 같은 스프레드 매도는 원월물 선물가격이 근월물 선물가격보다 상대적으로 더 많이 상승하거나 더 적게 하락할 것으로 예상될 때 이용하는 스프레드 거래이다.
6. 포트폴리오의 듀레이션 조정
채권형 펀드의 경우 기존에는 금
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포트폴리오의 구성을 위해 거래량이 변동할 것이라고 가정하였다.
Beaver는 143개 기업으로부터 506개의 利益公示자료를 가지고, 공시시점을 전후한 각 8주를 보고기간으로 설정하여 주가와 거래량의 잔차를 비교분석한 결과 利益公示時點(0주)
부외거래공시 자사주매입공시, 공정공시 소비자정보공시, [공시, 부외거래공시, 공정공시, 자사주매입공시, 소비자정보공시, 정보공시, 부문별 공시, 허위공시]부,
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차항)에 의해 결정된다.
3. 차익거래 포트폴리오
1) 차익거래(Arbitrage process)란 추가적인 자본이나 추가적인 위험을 부담하지 않고서
추가적인 이익을 얻기 위해 포트폴리오를 변경하는 과정을 말한다.
2) 차익거래 포트폴리오(Arbitrage Portfolio)
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