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계약자산 전체를 보유하는 데 따른 신용리스크를 피할 수 있으므로 신용리스크와 관련된 비용부담을 절감할 수 있다. 마지막으로 현물인도를 수반하지 않으므로 현물인도에 따른 부대비용도 줄일 수 있다.
5) 금융시장의 효율성 제고
선물시
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선물환시장헷징 : 환율변동에 따른 순영업현금흐름의 예상변동액을 선물환 계약을 이용하여 헷지시키는 기법이며, 그 계약금액은 최적헷지비율(선물환율의 분산에 대한 선물환율과 현물환율의 공분산의 비율의 값이 최소인 것)과 선물환 헷
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헷징이론과 기존의 實證硏究를 바탕으로 하여 株價指數先物이 도입되었다고 가정하고 6개 현물지수와 3개의 선물지수의 조합에 대해 사후적으로 헷징효과를 분석하였다. 실증분석한 결과를 요약하면 다음과 같다.
첫째, 선물계약의 기초주
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선물지수별 헷징효과는 Value Line 지수선물을 이용했을 때 가장 컸다. 특히 Value Line지수 선물은 소형주에 대한 상대적으로 큰 가중치로 인하여 AMEX종합지수나 NASDAQ의 OTC 지수에 대하여 효과적이었다.
셋째, 선물 계약의 기초지수자체에 대한
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선물가격이 현물가격과 어떤 관계를 가지고 움직이는가를 나타내 준다. 베이시스에는 2가지가 있는데 선물거래자가 헷징을 처음 시작할 때의 베이시스를 개시베이시스라고 하고 해제할 때(반대방향 선물 계약을 맺음)의 베이시스를 커버베
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