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전향차분
2. 후향차분
3. 허밋
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주가수익률의 조건부 분산을 통해 주가 수익률을 예측하려고 한 것과는 달리 조건부 분산에 타 시장과의 조건부 공분산을 포함시켜 각 시장의 초과 수익률을 설명하고자 함으로써 어떤 시장의 수익률이 타시장과 연관되어 있다는 내용을 포
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로도 현재 주가지수는 제한적인 범위 내에서 등락하는 수준이다.
<그림4> KOSPI 월별수익률 및 월별지수 출처 : 연합인포맥스, 월별수익률은 월별지수에 기초하여 별도로 가공
주식시장의 변동성 및 주가지수 예측
GARCH 모형을 이용하면 특
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로도 현재 주가지수는 제한적인 범위 내에서 등락하는 수준이다.
<그림4> KOSPI 월별수익률 및 월별지수 출처 : 연합인포맥스, 월별수익률은 월별지수에 기초하여 별도로 가공
주식시장의 변동성 및 주가지수 예측
GARCH 모형을 이용하면 특
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로 구할 수 있음. 문제를 가지고 풀이를 하면 정답이 없음.
※ 53번 문제의 정답을 ①이라고 했으나 주어진 문제만으로는 정답을 구할 수 없음
※ 문제번호가 없는 문제의 정답
○ 주가지수를 복제할 때 틀린 것은? ②
○ 다음 중 포트폴리오 보
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