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GARCH 기법을 사용하여 활발하게 이어졌다. West & Cho는 GARCH 기법을 사용하였으나 단순이동평균법보다 못한 결과를 얻었다. 그러나 Heynan & Kat은 랜덤- Ⅰ. 서론
Ⅱ. GARCH(GARCH모델)의 개념
Ⅲ. GARCH(GARCH모델)의 연구배경
Ⅳ. GARCH-M(GARCH-M모
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GARCH라는 모형을 구성하여 해결할 수 있다. 둘째, 금융자산은 위험과 수익의 교환관계를 지닌다. 따라서 시간에 따른 위험(분산)이 시간에 따른 수익률을 가져올 수도 있다. 이것은 GARCH-M이라는 모형을 통해 나타낼 수 있다. 셋째, 주가가 하락
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GARCH라는 모형을 구성하여 해결할 수 있다. 둘째, 금융자산은 위험과 수익의 교환관계를 지닌다. 따라서 시간에 따른 위험(분산)이 시간에 따른 수익률을 가져올 수도 있다. 이것은 GARCH-M이라는 모형을 통해 나타낼 수 있다. 셋째, 주가가 하락
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GARCH-M모형을 이용한 환율변동성의 우리나라 수출에 대한 영향분석, 산업은행, 1996
윤창호, 염재호 - 무역자유화 시대에 있어서 산업정책의 기능에 관한 연구, 한국경제연구원, 1992.
이근영 - 한국경제의 성장과 발전 그리고 개혁, 다산출판사
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GARCH-M 모형의 추정 / 경제학연구 제56집 제7호 / 한국경제학회 1. 2004년부터 2013년까지 우리나라 국제수지 동향을 연간 단위로 보여주고, 경상수지 또는 자본수지에 급격한 변동이 있는 연도가 있는 경우에 그 사유가 무엇인지 설명하시오.
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