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→ 투자 ↑→ 주가 ↑
ㆍGDP↓→ 경제규모축소 → 투자 ↓→ 주가↓ 거시경제변수
Ⅰ. Dow30 ＆NIKKEI225
Ⅱ. 이 자 율 ㆍ 통 화 량
Ⅲ. GDPㆍ설비투자
Ⅳ. 경제성장률 ㆍ실업률
Ⅴ. 국 제 수 지
Ⅵ. 환 율
증권시장과 KOSPI
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KOSPI －17.9%, 일본Nikkei225 －33.2%, 홍콩Hang Seng －27.6%, 미국DJIA －22.7% 등. 허찬국외 2명, 글로벌 금융위기의 파장과 대응방안, 한국경제연구원, 정책연구 2009-02, p.24
또한 금융위기가 실물경기침체로 이어지고 있는데, 이는 선진국은 물론이고 신
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KOSPI Put 옵션 매도
원 인
-내부통제
System 미흡
-불투명한
거래소 관행
(손실이연 가능)
-위험측정
System 無
-Option 매도의
위험 과소 평가
(Strangle)
-회계 처리
기준 미흡
-포지션과다따른
투기세력의공격 대상
-최고경영자의
모럴 헤저드
-내부통
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, 4, (1988), 623-630.
Chang, C. W., Chang, J. S. K. and Fang, H., "Optimum futures hedges with jump risk and stochastic basis," The Journal of Futures Markets, 16, (1996), 441-458.
Dicky, D. A. and W. A. Fuller, "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root," Journa
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Nikkei 225 ( 비중 : 20% )
6) 해외주식 : tiger 차이나 CSI300 ( 비중 : 0% )
7) KOSEF 국고채 10년 ( 비중 : 0% )
8) KBSTAR 중기우량회사채 ( 비중 : 15% )
9) Tiger 단기선진하이일드 ( 비중 : 5% )
10) KODEX 골드선물 ( 비중 : 5% )
11) tiger 원유선물 Enhanced ( 비중 : 0% )
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