주식의 기계적 거래법

소개글

주식의 기계적 거래법에 대한 보고서 자료입니다.

목차

프로그램 트레이딩의 종류

시스템 트레이딩의 장점

80 % 이상 전문가가 오른다면 팔아라.

70% 승율의 월요일 거래법

조지 소로스와 양자역학

공포의 갭 반전, 승률 80%

갭 런 거래법

집단적 히스테리-년 300%의 이익률

미국 주가선물 시장에서 돈벌기

미국 나스닥 주가선물 - 최고치 경신

Inter-Market-System 엔 환율과 한국주가

미국 슈퍼보울 주가 (2/299)

매월 둘째날은 사라.

엔화 환율 거래

피봇 트레이딩 - 승율 90%에 도전

본문내용

하는 사람들도 많이 생겼지요. 한국에도 그런 경향이 많아지고 있지요. 이들을 주 타겟으로 한 증권회사도 생겨나고 있지요. 투자액에 비해 약정고가 엄청나니 사업거리로 아주 좋습니다.
다음 글은 특히 단기거래에 도움이 될만한 내용입니다.
전일의 주가/선물 레인지를 이용하여 다음날의 주가의 변동 범위를 추측하는 방법이 있습니다.
그 계산법은 다음과 같습니다.
Piv = ( High + Low + Close ) / 3
R 1 = 2 x Piv - Low
S 1 = 2 x Piv - High
R 2 = Piv - S 1 + R 1
S 2 = Piv - R 1 + S 1
Piv 는 Pivot Line 의 약자로 별첨 챠트에는 빨간 선으로 나옵니다.
R 1 : 1 차 저항선 (Resistance) 노란색 선
S 1 : 1 차 저지선 (Support) 노란색 선
R 2 : 2 차 저항선 (Resistance) 흰색 선
S 2 : 2 차 저지선 (Support) 흰색 선
대신증권의 웹 사이트에서 일일 선물 분석 자료를 보면 매일 이 가격들을 적어 놓습니다.
그리고 서울경제의 일일 선물분석 기사를 보면 거의 매일 이 숫자들을 전망이라고 내 놓지요. 시험 삼아 계산해 보세요 똑 같습니다.
Piv 은 전날의 가격 평균이라고 보면 됩니다.
이 위에서 가격이 움직이면 상승추세 아래서 움직이면 하락 추세 중이라고 보면 되지요.
대체로 가격은 S1 과 R1 사이에서 움직이는 경향이 있습니다. 통계학에서 말하는 정규 분포의 경우 표준 편차 1 범위 내에서 63% 가 분포하는 것과 같은 이치입니다. R2 와 S2 는 표준 편차 2 정도라고 보면 됩니다. 정규 분포의 경우 95 % 가 이 안에 분포하지요. 실시간으로 가격변동을 보면 가격이 하락하다가도 S1 이나 S2 에 근접하면 하락이 멈추는 경우가 많습니다.
금일(2월 11일) 선물의 R1 은 60.8 인데 오전에 60.9 까지 상승후 곧 하락 시작하여 하여 59.5까지 갔습니다. 상승하면 팔기로 마음먹은 사람은 R1 이 꼭지 임을 미리 예상할 수 도 있었다는 이야기입니다. 이러한 현상을 미리 알고 매도 매수 타겟을 잡으면 성공률을 높일 수 있습니다.
매 수 거 래
1) S2에 닿거나 S2 0.15 위 까지 가격이 접근 후 다시 S1 에 올라가면 산다.
2) 손절매 (Stop Loss Sell)는 S2 에서 한다.
3) 종가에 전매도 한다.
이 5개의 라인들을 이용하여 기계적인 거래를 하는 방법을 소개합니다.
매 수 거 래
1) S2에 닿거나 S2 0.15 위 까지 가격이 접근 후 다시 S1 에 올라가면 산다.
2) 손절매 (Stop Loss Sell)는 S2 에서 한다.
3) 종가에 전매도 한다.
매 도 거 래
1) R2에 닿거나 R2 0.15 밑 까지 가격이 접근 후 다시 R1 에 내려가면 판다.
2) 손절매 (Stop loss buy) 는 R2 로 한다.
3) 종가에 환매수 한다..
매 수 거 래
1) S2에 닿거나 S2 0.15 위 까지 가격이 접근 후 다시 S1 에 올라가면 산다.
2) 손절매 (Stop Loss Sell)는 S2 에서 한다.
3) 종가에 전매도 한다.
매 수 거 래
1) S2에 닿거나 S2 0.15 위 까지 가격이 접근 후 다시 S1 에 올라가면 산다.
2) 손절매 (Stop Loss Sell)는 S2 에서 한다.
3) 종가에 전매도 한다.
매 수 거 래
1) S2에 닿거나 S2 0.15 위 까지 가격이 접근 후 다시 S1 에 올라가면 산다.
2) 손절매 (Stop Loss Sell)는 S2 에서 한다.
3) 종가에 전매도 한다.
최근에 발생한 예를 보면...
2월 10일 2:20 PM 58.2 매수 59.7 전매도 1.5 이익
2월 4일 2:45 PM 62.9 매수 64.1 전매도 1.2 이익
1월 26일 1:10 PM 64.3 매도 62.9 환매수 1.4 이익
1월 19일 1:10 PM 71.5 매수 73.1 전매도 1.6 이익
물론 단기간 테스트여서 신뢰성이 낮은 통계지만 100 %의 승율을 자랑합니다.
과거 1년치는 계산 중인데 약 70%의 승율(순이익금/총이익금)입니다. 미국의 주가지수 선물도 비슷한 승율이 나옵니다.
그러면 왜 이러한 현상이 나타날까요?
S2 까지 하락한다는 것은 표준편차의 2 까지 가는 것이고 이를 넘어간다는 것은 수급균형(Equilibrium)이 깨져서 더욱 더 하락이 진행되어 새로운 수급 균형점까지 급진전한다는 것입니다. 상당히 많은 경우에 S2 밑을 지나면 급속히 더 하락합니다. (예 : 2월 2일, 1월 22일, 1월 12일, 1월 7일 1월 4일 등) 이러한 현상을 이용한 기계적 거래법은 다음에 설명하지요. 어쨌든 S2 나 R2 는 균형이 깨지고 더 진행될 것이냐 아니면 원위치로 회귀할 것이냐를 가늠하는 중요한 갈림길 (Pivot Point) 입니다. 그런데 S2 에서 다시 상승하여 S1 까지 올라 온다는 것은 회귀하는 힘이 더 크다는 것이 입증된 Pivot Point 라고 볼 수 있습니다. 즉 하락이 실패가 확인되었으니 갈 곳은 상승밖에 없다는 것이지요. 이때는 하락을 예상해서 혹은 추가하락에 대한 공포감으로 S2 부근에서 팔았던 세력들이 환매수 러시를 이루며 급상승하는 경향이 있습니다. 바로 어제 그런 현상이 있었고, 1월 19일에는 S1을 돌파 후 한 시간 반 만에 3.5 포인트나 급등했습니다. 앞으로 눈여겨 보십시오. 제가 이미 소개한 기계적 방법들은 그 후 70-80% 정도의 승율을 계속 내고 있습니다.
어제(2월 10일) 2시 40분에 매수신호를 게시판에 띄울 때는 이미 세 가지의 다른 방법론에서 매수 신호가 나왔지요.
1) 본 피봇 방법 : 58.2 매수
2) 갭 필 방법 : 59.0 매수
3) MEM 방법론 : 58.5 매수 (제가 챠트에 띄운 신호)
(이 방법은 너무 복잡해 일반인에게 설명 불가)
그러니 자신있게 주저함 없이 공개 매수 신호를 냈고 매수 신호 후 20 분만에 선물은 1.5 포인트나 상승했습니다. 다른 로직을 가진 몇 가지 시스템을 동시에 만족할 경우 매매하는 방법을 사용하면 승율이 더욱 높아집니다.

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