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금리위험을 회피하고 금융 및 헤지비용을 절감하고 있다. 특히 체계적인 위험관리 체제를 구축하여 USD/JYP , EUR/USD 등 G3 통화에 대 한 분석도 대폭 강화하였다.
① 현재 (주)CJ의 환위험에 대한 규정은 다음과 같다.
*위험 관리에 관한 사항
1. 무
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USD/KRW(달러 당 원화가격) = 1,000
EUR/USD(유로 당 달러가격) = 1.2500
① 800유로 ② 1,000유로
③ 1,200유로 ④ 1,250유로
89. 달러화 금리가 연3%이며, 원화 금리가 연2%인 경우 USD/KRW(달러 당
원화가격) 현물환율이 1,000원이라면 6개월 선물환율에 가장 적합
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게 됩니다.
<예>
예탁금 $ 3,000 을 납입한 계좌에서 EUR/USD 1 계약의 매수 position을 보유하고 있는 계좌상황 (수수료를 감안하지 않았을 때): 증거금 : $ 2,000 예탁잔금 : $ 1,000
위와 같은 포지션 상황에서 시장이 급변하여 EUR/USD 환율이 매수가
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USD15백만
99.995
아메리카 조흥은행
USD14백만
100.005
독일 조흥은행
EUR15백만
100.00%
(2) 비연결 자회사
회사명
자본금
소유비율
CHB벨류2001년 제1차 자산 유동화 전문 유한회사
1천만원
50.00%
CHB벨류 2001년 제2차 자산 유동화 전문 유한회사
1천만원
50.
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환위험 회피 지원
- 환율하락시에는 환차손 보상하고, 환율 상승시에는 환이익 환수
- 대상통화 : USD, JPY, EUR, 위안화 1. 환위험관리의 이해
2. 환변동보험의 이해
3. 환변동보험 용어설명
4. 환변동보험 상품설명
5. 환변동보험 이용절차
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