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모형을 선정하여 분석하였기 때문에 표본 A의 기간동안의 데이터를 설명하는 정확한 시계열 모형을 식별하기 위해서는 또 다른 방법의 연구가 필요하다.
참 고 문 헌
[1] 오지은(2001), "극단치 모형을 이용한 VaR의 추정", 건국대학교 대학원 응
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VaR)모형의 의의와 그 유용성 2, 전국은행연합회
ⅱ. 김건우(2010), VaR의 문제점과 그 대안, 경희대학교 산업관계연구소
ⅲ. 김현중 외 5명(2008), 운영리스크 VaR 추정값의 안정성검증 방법 연구, 한국통계학회
ⅳ. 서성효(2010), 극단 손실값을 이용
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VaR를 이용한 최적위험자산배분에 관한 연구”, 경희대학교 대학원 (경영학과 박사논문), 2003. 8
이건호, VaR의 이해와 국내금융기관의 VaR시스템 구축방안, 한국금융연구원, 1999, pp.44∼45.
이준행, “VaR 측정치의 Backtest와 VaR모형의 적정성 평가”
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분포를 사용함으로써 대체할 수 있다. 다섯 번째, 많은 금융 경제 시계열 자료들은 변동성이 서로 상호작용함으로써 함께 움직인다. 일반적인 GARCH는 이를 반영하지 못한다. 이것은 다변량 GARCH를 이용하여 추정할 수 있다.
참고문헌
금융감독
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분포를 사용함으로써 대체할 수 있다. 다섯 번째, 많은 금융 경제 시계열 자료들은 변동성이 서로 상호작용함으로써 함께 움직인다. 일반적인 GARCH는 이를 반영하지 못한다. 이것은 다변량 GARCH를 이용하여 추정할 수 있다.
참고문헌
금융감독
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