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추정", 건국대학교 대학 원 경영학과 석사논문.
[4] 지현준(1999), "EVT(Extreme Value Theory)를 이용한 VaR 모형의 타당성 검증" 연 세대학교 대학원 경영학과 석사논문.
[5] 윤평식·김철중(2000),『금융기관 시장위험관리』, 한국금융연수원.
[6] 김명직·
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금융기관과 정부규제기관의 최대 관심은 재앙적 시장위험(catastrophic market risk)과 이와 같은 위험에 대비하기 위한 자본금의 적정성일 것이다.
따라서 VaR모형을 실제 상황의 위험관리에 유용하게 만들기 위해서는 VaR추정치를 계산하는데 있어
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금융기관의 생존에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 여러 위험요소들을 통합적으로 관리해야 할 필요성이 증대되었다.
전통적인 ALM기법은 거래항목에는 적용되지 않으므로 결국 손익계산서는 발생주의 항목만을 대상으로 추정된다. 반면에 VAR
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금융기관의 이해관계상 한 경제주체로서의 은행이 존속. 발전하는 데 있어서 필수적인 요소라 할 수 있다.
참고문헌
박재석, “VaR를 이용한 최적위험자산배분에 관한 연구”, 경희대학교 대학원 (경영학과 박사논문), 2003. 8
이건호, VaR의 이해
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금융기관에서 널리 이용되고 있다.
2. VAR Calculation의4단계
1단계: 시장요인의 확률분포추정
2단계: 각 금융상품별 시장가치의 확률분포도출
3단계: 각 상품별 VAR의 계산
4단계: 포트폴리오 VAR의 계산
3. VAR(Value at Risk)모형의 평가
1994년 하반기
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