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(2008), 벡터 자기회귀와 지지 벡터 회귀에 기반한 시계열 예측 복합 모형, 서울대학교 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 벡터자기회귀(VAR)의 개념
Ⅲ. 벡터자기회귀(VAR)의 형태
Ⅳ. 벡터자기회귀(VAR)의 사례
Ⅴ. 벡터자기회귀(VAR)의 유의점
참고문헌
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모형
2.2 Russell 모형
2.3 Akhand-Milbourne 모형
Ⅲ. 신용카드 이용액 증가가 통화량 변동에
미치는 영향 분석
3.1 Granger Causality Test
3.2 단위근 검정(Unit-Root Test)
3.3 공적분 검정
3.4 벡터자기회기
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
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벡터자기회귀(SVAR)모형을 이용한 실증분석을 시도하였다. 즉 교역조건의 일시적 충격은 통화충격에 의해서, 영구적 충격은 실물충격에 의해서 비롯된다고 보고 이들 충격들이 교역조건과 무역수지에 미치는 영향을 실증 분석하였다. 그 결과
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벡터자기회귀(SVAR)모형을 이용한 실증분석을 시도하였다. 즉 교역조건의 일시적 충격은 통화충격에 의해서, 영구적 충격은 실물충격에 의해서 비롯된다고 보고 이들 충격들이 교역조건과 무역수지에 미치는 영향을 실증분석하였다. 그 결과
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벡터자기회귀 모형으로 글로벌 인플레이션에 대한 충격이 선진국 금리 및 세계경제 성장에 미치는 영향을 보면 인플레이션율 1%p 상승시 선진국 금리는 다음해 0.3%p 가량 상승하며, 세계경제 성장률은 3년에 걸쳐 0.3%p 정도 하락하는 것으로 나
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개념과 환수방법
2) 개발이익 환수방법
2. 우리나라 개발이익 환수제도
1) 개발이익 환수제도의 일반적 현황
2) 개발이익 환수제도
II. 재건축 개발이익 환수방안의 비용 상승효과
1. 토지지분 감소에 따른 비용
2. 건축비 부분보상에 따른
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주식, 부동산의 관계
1) 경기변동의 개념
2) 경기변동과 주식
3) 경기변동과 부동산
3. 주식과 부동산의 관계
1) 주식과 부동산의 대체관계 이론
2) 주식과 부동산의 동조관계 이론
3) 우리나라 기존의 연구 비교
4.결론
자료출처
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VAR(벡터자기회귀모형)과 오차수정모형(ECM)을 통해 알아봤다.
시계열 자료인 주가는 자귀회귀식에서 단위근을 갖는다. 따라서 이번 term paper는 로그차분한 일별 주가수익률 자료를 이용하였다. VAR을 이용한 충격반응분석(Impulse response analysis)
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벡터자기회귀(VAR)모형의 이해", 『통계분석연구』, 제2권 제1호,
'97.봄, pp. 23-56, 통계청.
3. 증권거래소 홍보부, "2000년 중 당일매매현황", 2000.12.28.
4. C. W. Granger "Investigating Casual Relations by Econometric Models
and Cross Spectral Methods", Econometrica, 1969.6.
5. Of
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VAR 모델의 기본 개념
2. VAR 모델의 수학적 기초
3. 시계열 데이터의 특성 이해
4. VAR 모델의 추정 방법
5. VAR 모델의 진단 및 검증
6. 충격 반응 함수 분석
7. 예측의 정확성 평가
8. VAR 모델의 확장 가능성
9. 실증 사례 연구
10. VAR 모델의 한
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