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주식시장의 동조화 분석을 바탕으로 나는 “한국과 G-7간 주식시장 동조화의 실증적 분석”을 실시하였다.
실증분석을 통하여, 한국시장이 선진 7개국(G-7) 중 어느 국가의 주식시장과 동조화 현상을 나타내고 더 나아가 어느 국가의 주식시
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주식 시장의 위험도를 감소 시켜가고 있음을 알 수 있었다.
참고문헌
1) 구본경(2007), “한, 미, 중, 인 주식시장의 동조화 현상 연구” 한국증권학회 기학술발표회.
2) 김명직, 장국현(2003), “금융시계열분석,” 경문사.
3) 김명균, 최려화(2005),
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주식수익률 변동성의 추정모형과 자료
1. 변동성환류효과(Volatility feedback effect)
2. 주식수익률 변동성의 추정모형
가. EGARCH-M모형
나. AR-EGARCH-M모형
3. 자료
Ⅲ. 분석결과
1. 자료의 기술통계량
2. 조건부 변동성의 월별 및 기업규모별 차이
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주식수익률에 유의적인 영향을 미치고 있음을 보여주고 있다.
우리나라와 관련하여서는 Abdalla and Murinde(1997)가 인도, 한국, 파키스탄, 필리핀 등 4개국의 월별 자료를 이용해 환율과 주가와의 관계를 분석하고 있는데 그들의 실증적 분석결과
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실증적 검증\", 재무연구, Vol.12 pp51-76, 한국재무학회
조성준(1998), \"조건부 CAPM 검증 : 위험의 시장가격이 시간가변성을 가지는 경우의 실증분석\", 고려대학교 대학원 석사학위논문
지청(1982), \"현대포트폴리오 이론과 CAPM의 실증적 연구\", 증
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