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관리, 신론사 2011
강병호 저, 금융기관론, 박영사 2012 제 1절 금융기관의 운영
1. 은행의 특성
2. 금융기관의 경영원칙
제 2절 은행이론
1. 전통적 은행이론
2. 현대 은행이론의 발전
제 3절 자산・부채종합관리 (ALM 모형)
1. ALM 관
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운용방안 연구, 한양대학교 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 은행금리의 콜거래
Ⅲ. 은행금리의 내부금리제도
1. 내부금리제도의 의의
2. 내부금리제도의 기능
Ⅳ. 은행금리의 대출
Ⅴ. 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템)
참고문헌
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자산운용의 효율성 증대를 통한 채무상환능력 제고를 위해서는 기존 시설의 生産性을 높이는 노력과 아울러 수익성이 낮은 사업부문은 정리하는 등 보다 적극적인 構造調整 노력이 필요함
참고문헌
김종오, 은행의 부채구조 변화가 수익에
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관리의 방향, 한국금융연구원
김세린 외 1명(2006), 고정금리대출에 대한 은행의 금리위험관리 방안, 하나금융
이효구(1995), 금리위험 관리의 이해, 서강대학교 시장경제연구소
이영원(1994), 자산부채종합관리(ALM)를 통한 국내은행의 금리위험
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자산부채종합관리 목표 설정 방안, 국민연금공단 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 연금기금(연기금)과 금융세계화
Ⅲ. 연금기금(연기금)과 금융지구화
Ⅳ. 연금기금(연기금)과 투자전문회사(PEF)
1. PEF의 정의
1) 투자전문회사
2) PEF
2. 기본구조와 참여
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관리, 한국금융공학 컨설팅, 1998
②김인기, 신금융론, 한영사, 2004
③김종선, 금융제도론, 학현사, 2004
④김진호, 위험관리론, 경문사, 1999
⑤조희영, 금융제도론, 민영사, 2000 Ⅰ. 서론: 2
Ⅱ. 금융기관의 경영원칙: 2,3
Ⅲ. ALM과 VA
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부채관리(LM)를 중시하게 되는 등 비교적 단순한 형태로 운용되다가 1970년대 후반부터는 변동환율제 도입과 금융자율화의 진전을 배경으로 환, 금리, 가격의 변동위험이 커지면서 자산과 부채를 동시에 관리하는 자산부채종합관리(ALM)로 이행
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관리)의 필요성
Ⅳ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 신뢰수준
Ⅴ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 조건부 이분산성
Ⅵ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 스트레스테스트
Ⅶ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 분석방법
1. 스트레스 검증(Stress Testing)
2. 구조화
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관리
1. 환위험 관리수단
2. 내부 기법으로는 네팅(netting), 매칭(matching), 래깅(lagging) 및 리딩(leading), 사내 선물환, 가격정책(pricing policy), 자산부채종합관리(ALM) 등이 있음
3. 외부기법으로는 선물환(forward exchange), 통화선물(futures), 통화옵션(opt
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관리, 세경사
김진호, 신민진(2000), "Earnings at Risk 기법을 이용한 금융기관의 위험관리", 2000년 재무/증권/선물 공동학회 춘계학술 발표회
선우석호, 윤영섭, 정광선(1993), ALM-자산부채종합관리, 법문사
이건호(1999), VaR의 이해와 국내금융기관의 V
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