|
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 개념
Ⅲ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 필요성
Ⅳ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 신뢰수준
Ⅴ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 조건부 이분산성
Ⅵ. 위험가치(VaR, 위험관리)의 스트레스테스트
Ⅶ. 위
|
- 페이지 10페이지
- 가격 6,500원
- 등록일 2013.07.25
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
VaR의 접근방법
VaR의 접근 방법은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째는 포지션의 수익률분포가 주어질 때 이 분포로부터 직접 VaR를 구하는 방법(비모수적 방법, 또는 일반접근법)과 수익률 분포의 표준편차와 정해진 신뢰수준을 이용하
|
- 페이지 12페이지
- 가격 3,600원
- 등록일 2009.09.30
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
VaR를 추정한 다음, 식(1.15)를 이용하여 조건부이분산성을 고려한 VaR추정치를 계산하여 다음과 같이 <표 4>를 얻었다.
<표 4> 조건부이부산성을 고려한 VaR 추정치
신뢰수준
VaR값
90%신뢰수준
(p=0.1)
95%신뢰수준
(p=0.05)
99%신뢰수준
(p=0.01)
|
- 페이지 20페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2003.04.05
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
VaR(value-at-risk)
제3절 상품개발리스크 측정 및 한계점
1. 상품개발리스크 측정
2. 한계점
제4장 VaR를 활용한 상품개발리스크 관리
제1절 기초통계이론
1. 평균과 분산
2. 확률변수의 결합과 변환
3. 정규분포
4. 신뢰수준
제2절 VaR
|
- 페이지 82페이지
- 가격 5,000원
- 등록일 2008.02.15
- 파일종류 워드(doc)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
VAR의 도입으로 금리위험과 유동성위험 관리를 위한 수단으로 그 영역이 축소되었다. VAR는 일정한 미래 기간동안 특정의 신뢰수준 하에서 입을 수 있는 최대 손실의 개념으로서 통계학적 개념에 기반을 두고 있기 때문에 보다 과학적인 것으
|
- 페이지 9페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2018.11.17
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|