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Ⅰ. 개요
Ⅱ. 스왑의 탄생과 발전
Ⅲ. 스왑의 구조
1. 거래일(trade date, t)
2. 변동금리확정일(setting date, t-2)
3. 유효일(effective date, t+2)
4. 지급일(payment date)
5. 만기일(maturity date)
Ⅳ. 스왑의 표준화
Ⅴ. 스왑의 현금흐름
참고문헌
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화현상 심화
(5)신종금융상품 및 거래기법의 개발가속화
Ⅲ. 결론
5. 국제금융환경 변화의 주요 영향과 그 대응
(1)금융시스템의 안정성에 미치는 영향 및 대응
(2)경제정책운용에 미치는 영향 및 대응
(3)금융감독규제에 미치는 영향 및
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준으로 변동이자 계산 --> 변동 대 변동 스왑
LIBOR 기준 변동이자 <--> CD 수익률, CP수익률, 콜금리 기준 변동이자
3개월 LIBOR 기준 변동이자 <--> 6개월 LIBOR 기준 변동이자
(2) 딥스왑
딥스왑(diff swap) : 스왑당사자의 일방은 특정 통화표
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표 종류 : 기업회계기준, 상법상 재무제표
기업회계기준 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서, 현금흐름표, 주기와 주석
상법상 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서 또는 결손처리 계산서, 주기와 주석
재산목
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6. 옵션의 특징 및 효과
7. 통화옵션의 환리스크 방지 기법
8. 통화선물과의 통화옵션의 차이
ⅵ. 통화스왑거래와 환위험 관리
1. 통화스왑의 개념
2. 사례를 통한 통화스왑 관리기법
Ⅲ. 결 론
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