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나. VAR Calculation의4단계 다. VAR(Value at Risk)모형의 평가 4. ALM과 VAR의 비교 Ⅲ. 결론 참고문헌 1. 금융기관의 경영원칙 2. 금융기관의 운영 3. 금융기관의 운영원칙2 4. 금융리스크의 측정과 관리 방향.hwp 5. 자산부채종합관리(ALM).hwp 6. VAR 소개.hwp
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4단계 다. VAR(Value at Risk)모형의 평가 4. ALM과 VAR의 비교 Ⅲ. 결론 참고문헌 1. 금융기관의 경영원칙 2. 금융기관의 운영 3. 금융기관의 운영원칙2 4. 금융리스크의 측정과 관리 방향.hwp 5. 자산부채종합관리(ALM).hwp 6. ALM과 VAR 비교.hwp 7. VAR 소개.hwp
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약간 어려웠으나 강의시간을 통해 출제가능성과 암기방법을 정리하였고,특히 질문을 통해 정리한바 있는 문제였으므로 강의를 충실하게 숙지한 수험생은 정답을 맞추었으리라 생각합니다. 제 4회 금융자산관리사 (FP) 기출문제
*한글97
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법적으로 복잡한 문제가 야기될 수 있다. 환위험 관리수단
Ⅰ. 내부적 관리수단
1. 리딩과 래깅
2. 네팅과 매칭
3. 자산, 부채관리
Ⅱ. 파생금융상품과 환위험 관리
1. 선물환 거래
2. 통화선물
3. 통화옵션
4. 통화스왑
5. 상호 융자
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위험)의 영향
1. 이익적 관점
2. 경제가치적 관점
Ⅴ. 금리리스크(금리위험)의 관리현황
1. 대내적 관리 방법
1) 리딩/래깅(Leading and Lagging)
2) 자산부채관리(Asset and Liability Management)
2. 대외적 관리 방법
Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본
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부분이 개정된다면 개인 투자자들에게 좀 더 매력적인 상품이 될 수 있을 것이다.
※참고문헌 및 사이트※
연합인포맥스(www.einfomax.co.kr)
법제처(www.moleg.go.kr)
금융투자협회(www.kofia.or.kr)
월간부동산자산관리 창간호
한국감정원공식블로그
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위험관리에 대한 연구, 부산대학교, 1999
김병연, 은행의 위험관리와 경영합리화 방안, 전국은행연합회, 1997
민상기, 금융환경의 변화와 은행의 위험관리, 신한금융지주회사, 1996
이인실, 자본규제와 우리나라 은행의 위험수용행태, 한국금융학
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관리기법
(1) 선물환시장 헤징
(2) 단기금융시장헤징
(3) 통화스왑
(4) 통화선물
(5) 통화옵션
(6) 할인
(7) 팩토링
(8) 환율변동보험
2) 대내적 관리기법
(1) 맷칭
(2) 리딩과 래깅
(3) 네팅
(4) 가격정책
(5) 자산부채관리
3. 환위험관리를
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금융시장의 기능
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3
국제금융시장의 구성
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18
4
최근의 국제금융시장 환경
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25
Ⅳ
환위험과 관리
1
환위험과 환노출
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위험감축기법의 종류는 신용파생금융상품, 담보, 대차대조표 항목간 상계 등 매우 다양함
ㅇ 이러한 기법들은 모두 신용위험을 완화시킬 수는 있지만 각 기법마다 은행이 잔존위험을 관리하는 방법이 일정하지 않음
ㅇ 이는 신용위험완화의
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