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5년간의 코스피 수익률과 기아차 수익률간의 배타값 측정
2001년 1월의 월간종가에서부터 2005년 12월의 월간종가까지의 코스피 월간 수익률과 기아차 월간 수익률을 비교
자료 수는 총 60개로 하고 유의 수준은 95%로 하여 회귀분석을 실행함.
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베타를 이용한 한국증권시장에서의 CAPM 유용성 검증", 서울대학교 대학원 석사학위 논문
조담(1996), "조건부 이분산성을 이용한 자본자산가격결정모형의 실증적 검증", 재무연구, Vol.12 pp51-76, 한국재무학회
조성준(1998), "조건부 CAPM 검증 : 위험
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수익률 분포
두 기업의 베타값이 1.0과 0.8로 분석되어 얼마나 수익률과의 상관관계를 갖는지 알아보기 위하여 각 월별 시장수익률과 종목수익률을 나타내어 분포를 측정하여 보고자 하였다. 두 기업의 베타값은 시장 변화율에 순응하는 수준
MP3 엠피쓰리시장분석, MP3플레이어시장분석 코원기업분석, MP3,MP3플레이어시장분석,엠피쓰리시장분석,코원기업분석,아이리버기업분석,레버리지분석,재무비율분석,,
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측정된 위험순위는 농심이 1위, 삼성이 2위, CJ대한통운 3위, SK C&C가 4위임. 01. SK C&C
02. 농심
03. 삼성물산
04. 대한통운
05. 코스피
06. SK C&C 회귀분석
07. 농심 회귀분석
08. 삼성물산 회귀분석
09. 대한통운 회귀분석
10. 개별수익률, 코스
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투자론, 김대호, 경문사, 2004, p162
예를 든다면, 파워기업은 신제품을 구상하고 있다. 이 신제품의 사업전망은 14%의 내부수익률(IRR)이 예상된다고 한다. 조사결과 이와 유사한 사업의 경우에 베타값이 1.3으로 추정되었다고 한다. 만약 무위험
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