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[파생상품] 11장 이항분포모형 -기초
목차
1. 이항분포모형 개요
2. 이항분포모형의 기본 가정
3. 주가의 이항분포모형 적용
4. 옵션가격 결정 원리
5. 리스크 중립 확률과 기대값
6. 이항분포모형의 한계와 확장
[파생상품] 11
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2) 옵션거래의 종류
3) 옵션의 기능
4) 주가지수옵션
5) 주식옵션
7. 옵션가격모형
1) 이항분포모형
2) 블랙-숄즈모형(Black-Scholes Option Pricing Model)
3) 옵션 그릭스(option Greeks)
8. 옵션거래전략
1) 순수포지션
2) 컴비네이션
참고자료
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평가법의 한계점 및 수정방법
7. 기업가치 평가모델
1) 현금흐름할인모형(DCF : Discounted Cash Flow model)
2) 주가배수모형(Multiples Model)
3) 이항분포모형
4) 블랙-숄츠모형(Black and Sholes Model)
5) Luehrman의 7단계 방법론
참고자료
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기초자산을 선물가격으로 매도할 것을 약정하는 것
: 수익 = 선물계약시의 선물가격 - 만기일의 현물가격
보유비용모형
1. 선물가격은 현물가격에 보유비용을 더한 값
2. F = S(1+R) + C - D
콘탱고 : 선물가격이 현물가격보다 높게 형성
백워데이션
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외국과 비교하여 전력가격이 낮음
Ⅴ. 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)
Ⅵ. 가격결정과 신용위험자산
Ⅶ. 가격결정과 신용파생상품
Ⅷ. 가격결정과 기업공개
Ⅸ. 가격결정과 주가수익률
Ⅹ. 가격결정과 부동산
참고문헌
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상품개발리스크 관리 ---------------------42
제1절 기초통계이론 -------------------------------------42
1. 평균과 분산 --------------------------------------42
2. 확률변수의 결합과 변환 ---------------------------44
3. 정규분포 -----------------------------------------45
4. 신
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기초 이론을 배우고 다양한 경제 모형을 접하면서 자산 가치 평가와 금리 변동이 시장에 미치는 영향에 대해 자연스럽게 매료되었습니다. 이러한 이론적 지식을 바탕으로 실제 시장 데이터와 사례를 분석하는 과정에서, 신용파생상품이 금융
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