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선물을 이용한 거래
(1)헷지거래
(2).투기거래
(3). 차익(아비트라지)거래
(4). 스프레드 거래
3. 주가지수선물의 종류
4. 주가지수 선물의 거래제도
Ⅱ-1. 옵션시장의 정의
2.옵션거래
3.주가지수옵션시장
( 1)주가지수옵션시장의 개설
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형태로 이식된 나라다. 노동자가, 서민이 더욱 살기 어려운 나라다. 하물며 기부문화도 없다. 전 재산 100억을 기부한 사람에게 40억의 세금을 매겨서 파산시키는 나라다.
구조를 알아야 한다. 구조를 알고 개인이 노력해야한다. 구조를 알고 본
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헤지포트폴리오의 헤지비율
4. 포트폴리오 보험 거래전략
1) Protective Put옵션 전략
2) 동적자산배분전략
3) 동적헤징전략
5. 포트폴리오 보험전략 사례
1) Protective Put옵션 보험전략 사례
2)
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헤지 목표와 당시 이용가능 했던 정보일 뿐, 사후적 이익이어서는 곤란하다. 이에 대해서는 '80년대 중반 독일 L 항공사의 유명한 사례가 있다. 당시 이 회사는 1년 후 달러로 비행기를 매입할 계획을 갖고 있었다. 그런데 달러 값 상승에 대한
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형태의 옵션인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 발행 또는 매도하는 것을 말합니다.
① 스트래들(straddle): 동일한 기초자산에 대하여 발행된 만기일과 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매입하거나 발행하는 전략을 스트래들(straddle)이라
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형태도 표준화되어 있어서 개별적인 요구를 충분히 만족시키기가 어렵다. 또한 통화선물계약의 실제목적은 헤지와 투기이기 때문에 인도가 되는 경우는 거의 없다.
3. 통화옵션
통화옵션(currency option)은 통화옵션시장에 상장된 특정 통화를
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이론가 계산 (p14)
6. 주식선물을 이용한 차익거래 (p15)
7. 차익거래 불가능 영역 (p16)
8. 개별주식 차익거래와 주가지수 차익거래 (p17)
9. 주식선물을 이용한 헤지거래와 베타 조정 거래 (p18)
10. 헤지거래의 유형 (p19)
11. 베이시스 (p20)
12. 스프
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헤지(Long Hedge) 전략
2) 매도헤지(Short Hedge) 전략
2. 미국 달러 옵션을 이용한 환 리스크 회피 전략
1) 옵션을 이용한 기본적인 헤지 전략
2) 콜옵션 매입을 이용한 헤지 전략
3) 풋옵션 매입을 이용한 헤지 전략
3. 금리선물을 이용한 이자율 리
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사례라 할 수 있을 것이다. 이러한 결론은 두 번째의 잠정적 결론으로 이어지는데, 최근 급증하는 세계화와 지구화의 흐름 속에서 대두되고 있는 국가 의 적극적이고도 올바른 시장개입 능력과 역할에 대한 새로운 논의들은 그런 점에서 우리
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헤지펀드나 글로벌 금융기관의 경영불안을 증폭시키는 효과가 있다. 헤지펀드의 경우 금년 들어서 청산 절차에 들어간 사례가 속출하고 있으며, 앞으로도 그 숫자가 계속 늘어날 것으로 보인다. 영국의 중앙은행도 지난 4월 발간한 보고서를
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