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변할 때 파생상품으로 구성된 포트폴리오의 가치가 변하지 않도록 하는 헷지전략을 델타헷지(delta hedge)라고 한다. 1. 헷지노출의 정도 결정
2. 헷지수단의 선택
3. 헷지 비율의 결정
1). 헷지 비율 (hedge ratio: HR)의 정의
2). 최소분산 헷지
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변수 간에 실제적인 선형관계가 존재한다는 근거를 제공한다.
참고
이는 앞의 SPSS 출력에서 p-값(유의확률)이 0.0966(<0.01)이었던 결과와 일치함을 확인할 수 있다. 1 연관성의 형태
2 상관계수
3 모상관계수의 추론
4 부분상관계
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2) 설정한 확률분포를 따르는 random variable을 생성해야 한다
3) 생성된 값을 적용하여 금융상품의 가치를 계산한다
Ⅷ. 금융공학과 리스크관리
1. Risk의 5가지 종류
2. Market risk와 Credit risk와의 관계
3. Risk(uncertainty)의 측정방법
참고문헌
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일원배치법의 개념
3. 일원배치 데이터의 구조
4. 인자의 종류
5. 모형의 분류
6. 인자의 성질비교
7. 오차항의 특성
8. 분산분석 (ANOVA, Analysis of Variance) - 1원배치, 모수모형
9. 평균제곱의 기대값
10. F-검정
III. 결론
* 참고자료
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확률(probability)이론의 기초
3장. 집중경향과 분산도
4장. 확률변수의 분포
5장. 이항확률분포의 기대치와 분산
6장. 정규분표의 기대치와 분산
7장. 모집단과 표본
8장. 표본평균의 분포와 확률계산
9장. 모평균에 관한 통게적
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평가
외환시장
시장의 성격과 참가자들
외환거래의 종류
시장의 규모
파생금융상품시장
통화선물거래
통화선물거래와 선물화시장 거래
통화선물을 이용한 헤지
통화옵션시장
통화옵션과 통화옵션시장
통화옵션의 응용
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변수(ordinal variable)
3. 등간변수(interval variable)
4. 비율변수(ratio variable)
Ⅳ. 통계와 측정
1. 측정과 변수
2. 측정수준과 척도
1) 명목척도(nominal scale)
2) 서열척도(ordinal scale)
3) 등간척도(interval scale)
4) 비척도(ratio scale)
Ⅴ. 통계와 확률
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변수화해야 한다. 변수의 유형 4가지를 쓰고, 각각을 상세히 설명하시오(5점).
1) 독립변수
2) 종속변수
3) 외생변수
4) 매개변수
3. 가설이란 정해진 모집단에서 2개 이상의 변수들 사이에서 예상되는 관계를 설명한 문장이다. 가설이 갖추
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확률표집법
(1) 확률표집의 종류
(2) 확률표집의 사용
(3) 확률표집법의 장단점
2) 비확률표집법
(1) 비확률표집의 종류
(2) 비확률표집법의 사용
(3) 비확률표집법의 장단점
3. 대표성과 표본의 크기
1) 대표성
2) 표본의 크기
참고문헌
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시계의 시침과 분침 각도 계산 공식
4. 할인율 산출 공식 소개
5. 미래 현금흐름의 현재가치 계산 방법
6. 순열과 조합의 개념 정립
7. 조건부 확률의 정의와 중요성
8. 통계적 실험에서의 독립성 개념
9. 베이즈 정리의 활용 가능 분야 탐색
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