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VAR 모형의 경우 대상 기간별 자료에 따른 편차가 크며 분석 모형의 경우 옵션 포함여부에 따른 VAR 편차가 크다. 시뮬레이션의 경우 VAR 분포를 지정하는 임의성에 문제가 있다.
5. 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 비교
1) 의의 및
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금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.
- 중략 - 금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오.
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1.
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VaR를 이용한 최적위험자산배분에 관한 연구”, 경희대학교 대학원 (경영학과 박사논문), 2003. 8
이건호, VaR의 이해와 국내금융기관의 VaR시스템 구축방안, 한국금융연구원, 1999, pp.44∼45.
이준행, “VaR 측정치의 Backtest와 VaR모형의 적정성 평가”
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VAR 기법과 ALM 기법을 동시에 적용하여 각 방법의 장·단점을 적절히 활용할 때 보다 효과적인 위험관리가 이루어지게 된다.
Ⅲ. 결 론
금융기관 경영에서 가장 중요하게 고려해야 하는 것으로는, 유동성의 원칙, 안전성의 원칙, 건전성의 원칙,
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관리, 성과분석, 자산분배에 활용할 수 있으며 향후 시장위험 뿐만 아니라 모든 위험으로 확대가 가능한 금융기관 위험관리기법이다.
3. ALM과 VAR모형의 비교
1) 의의 및 장단점 비교
금융기관의 전통적인 리스크관리시스템은 ALM 시스템이다. AL
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