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괴리율을 구해보면 다음과 같다.
괴리율 = %이다.
즉, 현재 전환사채의 시장가격이 주식으로 전환했을 경우의 가격인 패리티 가격에 비해 약 9% 정도 시장에서 고평가된 상태이다. 이런 경우 전환사채를 주식으로 전환하여 매도하는 것 보다 시
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괴리율형태와 위탁자의 차익기회분석," 증권학회지, 제24집(1999), pp. 169-201
태석준, "한국주가지수선물시장에서의 차익거래에 관한 연구," 재무관리연구, 제 14권 제3호(1997), pp. 289-318.
Evine, J., & A. Rudd, " Index Options: The Early Evidence," Journal of Finance,
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괴리율
- ETF의 가격은 추적대상지수와 정확하게 일치하지는 않습니다.
· ETF로부터의 분배금, 배당금은 주로 보유 주식바스켓으로부터의 배당수익에 의존하므로 보장된 것은 아닙니다.
출처 및 참고 : http://www.kse.or.kr/webkor/work/work_index.jsp?url
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괴리율이 상하 3%인 상태가 1분간 지속되면 5분간 매매를 중단, 10분간 호가를 접수하여 단일가격으로 처리.
주식시장 개장 5분 후부터 장이 끝나기 40분전인 오후 2시 20분까지 하루에 한 번만 발동. 한 번 발동한 후에는 요건이 충족되어도 다
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괴리율 Ag,h,j를 구한다. 식[7]의 Ag,h,j를 구하면 이를 식[8]에 대입하여 j 채권의 잔존만기별 수익률 sj,t를 구한다.
[7]
[8]
이러한 과정을 거쳐 구해지는 j 채권의 잔존만기별 수익률 sj,t는 수익률 곡선 형태로 표시될 수 있다. 이러한 방법을 이용
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괴리율이 상하 3%인 상태가 1분간 지속되면 5분간 매매를 중단하고, 10분간 호가를 접수하여 단일가격으로 처리한다.
주식시장 개장 5분 후부터 장이 끝나기 40분 전인 오후 2시 20분까지 발동할 수 있고, 하루에 한 번만 발동할 수 있다. 한 번 발
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