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1.마코위츠 포트폴리오 이론과 자본시장선
1) 마코위츠의 포트폴리오 이론의 가정설명
(1) 투자자는 주식수익률의 확률분포를 고려하여 투자를 결정한다.
?확률정보가 있다면 위험하의 의사결정으로 둘 중하나 선택하면 나머지 하나에
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1990년대 수상자
해리 마코위츠 (Harry Markowitz)
≪ 사 진 ≫
포트폴리오 선택 (Portfolio Selection)
1952년 현대 투자이론의 기본을 이루는 포트폴리오이론을 최초로 제시하였다.
그는 많은 투자자들이 단지 수익률을 극대화하기 위해
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마코위츠 모형에 의하여 50개 종목으로 구성된 포트폴리오의 위험을 계산하기 위해 필요한 정보량은 얼마나 되는가?
정답 : ④. ① 분산 50개, 공분산 50개, 시장포트폴리오의 분산 1개
② 분산 50개, 베타 50개, 시장포트폴리오의 분산 1개
③
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마코위츠의 포트폴리오 이론에 따라 투자가들이 행동을 하게 될 경우에 증권을 비롯하여 자본자산이나 포트폴리오의 수익률과 위험의 균형관계를 설명한 모형이라고 한다. 어려운 용어와 기호들을 보기 편하고 알기 쉽게 설명한 자본자산
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마코위츠(Markowitz)에 의해서이고 이를 포트폴리오 이론이라고 한다. 이후 마코위츠의 포트폴리오 이론을 기반으로 샤프(Sharpe)나 린트너(Lintner), 모신(Mossin)등에 의해서 자본자산가격결정모형(CAPM)이 개발되었다.
1. 분산투자의 효과
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