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선물거래의 손익레버지효과(leverage effect)는 매우 크다고 할 수 있다. 상대적으로 적은 금액의 증거금으로 큰 규모의 주가지수에 포지션을 갖게 하는 레버리지효과는 적은 비용으로 헷지나 투기가 가능하게 함으로써 선물시장의 효율성에 기
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시장위험과 신용위험의 통합과 측정에 관하여, 한국증권학회
- 조정원 외 1명(2001), 은행산업의 환경변화와 신용위험 관리방안, 한국기업경영학회
- 황근호(2009), 신용 위험 모형 및 옵션 내재변동성의 편의에 관한 연구, KAIST Ⅰ. 서론
Ⅱ.
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시달리고 있다. 금융시장의 불안정 및 경제환경의 불리한 여건으로 인한 금융리스크가 증가함에 따라 이러한 리스크를 줄이기 위한 다각적인 노력이 요구된다고 하겠다. 리스크 헤지의 대표적인 예가 선물시장을 통해 이루어지는데 최근의
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시장의 조정기였던 Van U.S. Hedge Fund Index는 3.1%인 반면, Morningstar Average Equity Mutual Fund는 -23.7%, Morningstar Average Taxable Bond Fund는 -2.5%이며, S&P500 지수는 -21.7%를 나타내어, 시장조정기에도 여전히 높은 수익률을 시현하고 있음.
― 헤지펀드와 뮤추얼
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선물,현물 그리고 무위험 자산으로 구성된 포오트폴리오 선택시 현물과 선물의 효율적 경계선 HMS에 접하고 무위험자산 Rf을 지나는 RfM 선의 기울기를 최대화하도록 헷지비율을 결정하는 것이 중요하다.
Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 주가선물시장
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