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선물이 도입된 이후 헤지에 관한 연구가 활발히 진행되었다. 특히 Ederington (1979)이 포트폴리오 이론을 이용 최소분산헤지를 도출하면서 회귀분석모형을 이용한 헤지비율 추정에 관한 연구들이 등장했는데 일반적으로 T-bond의 경우 약 79% 의 헤
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선물 계약의 기초지수자체에 대한 헷징이 여타의 다른 現物指數 포오트폴리오에 대한 헷징보다 우월하지 못했다.
최소 분산 헷지비율의 헷징효과도 베타헷지 비율의 결과와 대체적으로 일치하였다.
그러나 최소분산 헷지비율은 베타보다 그
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위험에 비해 상대적으로 높은 포트폴리오의 기대수익을 얻고자 하거나 기대수익에 비해 상대적으로 낮은 위험을 부담하기 위한 것이다.
(2)소극적 투자관리
- 위험수준에 대응하는 평균수익을 실현하거나 적어도 손실을 최소화하고자 하는
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선물거래는 크게 헷지 거래(hedge trading)와 투기 거래(speculation trading)로 구분된다. 헷지거래는 현물상품의 선물시장을 통해 현물시장의 가격변동위험을 회피하는 것인데 반해 투기 거래는 현물시장의 참여 없이 선물 시장에서 독자적인 예측에
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시장에서 대주거래나 신용거래보다 거래비용이 저렴하여 적은 비용으로 대규모의 포트폴리오를 복제하는 효과가 있어 경제전체의 위험을 최적 배분함으로써 자원배분의 효율성을 제고시킨다.
2. 주가지수 선물을 이용한 거래
(1)헷지거래
헷
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분하는 전략이 수립되어야 한다.
8. 감응도분석(민감도분석-Sensitivity Analysis)
민감도(감응도)분석이란 수익에 영향을 주는 각종 위험요소를 변동시켰을 때, 수익에 어느 정도의 영향을 주는가를 분석하는 것을 말한다. 이런한 분석을 하는 이유
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수익과 위험
1. 부동산 투자의 수익률
2. 시장가치와 투자가치
3. 부동산 투자의 위험
4. 부동산 투자위험과 수익률과의 관계
[4] 부동산 투자 분석 기법
1. 할인현금 수지분석법
2. 비율분석법
[5] 부동산 투자와 포트폴리오 이론
1.
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채권 공급을 활성화할 수 있는 기반을 구축해야 한다.
넷째, 기업연금 도입을 계기로 연기금의 수를 대폭 늘려 자본시장 참가자를 확대함으로써 다원적 구조(pluralistic structures)
연기금의 수가 충분히 많을 때 다원적 구조를 가졌다고 할 수
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시장가치가 된다. 1. 부동산투자와 위험
2. 부동산 투자위험의 유형
3. 부동산투자와 수익률
4. 투자가치와 시장가치
5. 위험과 수익과의 관계
6. 위험과 수익의 측정
7. 투자결정에서 위험의 처리방법
8. 감응도분석(민감
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분산 --------------------------------------42
2. 확률변수의 결합과 변환 ---------------------------44
3. 정규분포 -----------------------------------------45
4. 신뢰수준 -----------------------------------------46
제2절 VaR ---------------------------------------------47
1. VaR의 개념 ---
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포트폴리오 내 자산 간 상관관계를 분석하여 리스크 분산 효과를 극대화하고, 동시에 수익을 증대시키는 최적화 모델을 구축하는 것이었습니다. 저는 여러 국제 경제 지표와 시장의 동향을 바탕으로, 각 자산군의 리스크를 실시간으로 분석
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분야에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 대학 및 전문 교육기관에서 금융 교육 및 멘토링 프로그램을 운영하며, 젊은 세대에게 금융의 중요성과 전문적인 경영 역량을 전달하는 활동을 할 것입니다. 특히, 금융 시장의 복잡성과 위험 관리의
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채권 운용 영역에서 안정적인 수익을 확보하고, 헷지 전략을 고도화하는 데 기여하고자 합니다. 중장기적으로는 ESG 채권, 신흥국 채권, 디지털 금융자산 등 새로운 자산군에 대한 분석 체계를 구축하여, 코리안리의 글로벌 투자 다변화 전략
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시장 변동을 예측할 수 있는 시장 분석 체계를 구축하여, 보다 효율적인 리스크 관리와 대출 상품의 최적화를 달성하고자 합니다. 장기적으로는 대출 포트폴리오의 리스크 분산과 수익성 강화를 목표로, 대출 상품의 다변화와 리스크 관리 방
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분산하고 글로벌 시장의 변화에 유연하게 대응하며 적극적인 시설투자와 R&D를 통해 장기적 경쟁력을 유지하는 전략을 채택하고 있다고 이해하고 있습니다. 1. 왜 재무 직무에 지원하게 되었나요?
2. 재무 관련 학습 또는 프로젝트 경험이
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