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결정요인 : 듀레이션 = 만기, 표면이자율, 채권수익율, 이자지급빈도
17. 볼록성(convexity)
수익률곡선(비선형)과 듀레이션에 의한 채권가격변화(선형) 가격변동 오차발생(볼록성을 고려하면 오차감소)
채권수익율 실제채권가격 상승폭보다
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결정요인 : 듀레이션 = 만기, 표면이자율, 채권수익율, 이자지급빈도
17. 볼록성(convexity)
수익률곡선(비선형)과 듀레이션에 의한 채권가격변화(선형) 가격변동 오차발생(볼록성을 고려하면 오차감소)
채권수익율 실제채권가격 상승폭보다
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기능 복원
3. 적극적인 고용안정대책 추진 및 사회안전망 확충
4. 고부가가치화·다양화를 통한 수출경쟁력 강화
Ⅵ. 외환위기(IMF경제위기) 이후의 정책 방향
1. IMF 경제정책 처방과 경기침체의 심화
2. 금융부문의 부실 심화
Ⅶ. 결론
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구조와 전망, 서강경제논집 29집 2호, 서강대학교 경제연구소, p.103-152
장원창 - 중앙은행의 외환시장개입효과에 관한 실증연구 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 외환시장(외환거래)의 참여자
1. 개인과 기업
2. 외국환은행
3. 외환브로커(exchange broker)
4. 통
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기능
Ⅳ. 장외파생상품의 거래적격자
Ⅴ. 장외파생상품의 취급
1. 자격조건
2. 거래종류
3. 거래조건
Ⅵ. 장외파생상품의 현황
Ⅶ. 장외파생상품의 경제적 효과
Ⅷ. 향후 장외파생상품의 과제
1. 유가증권과 장외파생상품 구분에
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채권가격은 유통수익률에 반비례
채권가격은 표면금리 이자지급방법 만기 유통수익률 등에 의해 결정되는데
대부분의 채권가격 결정요인이 이미 채권발행시 확정되므로 발행 이후의 채권 가격은 주로 유통수익률에 따라 변동하게 된다.
(2)
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옵션의 기본구조
■ 옵션가격의 투자성과
■ 옵션거래의 특징
■ 옵션거래의 경제적 기능
■ 옵션가격결정요인
■ Put-Call Parity (풋-콜 등가식)
■ 옵션가격결정모형
■ 옵션의 민감도 분석지표
■ 주가지수옵션거래제도
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경제적 효과.
Ⅲ.자본거래규제.
1.관리원칙.
2.자본자유화의 외적여건.
3.기존 자본거래 규제체제.
4.자본거래 규제체제의 개선.
Ⅳ.자본시장개방의 대응과제.
1.저축증대노력.
2.환율, 이자율 변동폭의 제한.
3.통화금융
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기능 미흡
2. 국내 은행의 낮은 신용등급
3. 기업체들의 헤지에 대한 인식 부족
4. 재벌그룹의 내부 외환 상계(netting)
5. 부족한 투기거래자
6. 잔존하는 자본거래규제
7. 시장의 구조적인 문제
Ⅷ. 외환시장의 발전 방향
Ⅸ. 결론
참고
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가격의 변동추이
2) 우리나라 주택보급률 실태 및 현황
3) 우리나라 주택공급방식의 특징과 문제점
2. 우리나라 주택정책
1) 다가구 주택과 다세대 주택
2) 재개발과 재건축
3) 총부채상환비율(DTI: Debt To Income)
4) 주
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