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부를 고려한 주식선택
2.시장포트폴리오와 주식수익률
3.공분산
4.자본자산가격결정모형(CAPM)
5.베타와 위험프리미엄의 관계
6.자본자산가격결정모형
7.증권시장선과 화폐의 시간적 가치
8.위험하에서의 자본예산
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위험
Ⅱ. 신용디폴트스왑(CDS)
1. 정의
2. CDS거래 구성 요소
3. 신용사건 발생시 처리 방법
4. CDS 가격 결정
5. CDS 시장 참여자
6. 옵션과의 거래
7. 유사상품과의 비교
8. CDS 손실사례
Ⅲ. 신용파생상품 둘러보기
1. CLN
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포트폴리오에 편입 시켰지만 중간 수익률을 비교해 봤을때 포트폴리오의 위험이 감소된다는 것을 직접 경험해 뿌듯 합니다.
평소 주식에는 손도 안대기로 하였지만 이번 투자론을 기회로 그러한 생각이 많이 바뀌게 되었다. 주식에 투자를
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위험성 두가지 모두 고려하는 것을 포트폴리오 의사결정이라고 하는데, 포트폴리오란 하나의 대상에만 투자하지않고 주식, 채권,부동산등 두 개이상의 투자대상에 분산투자를 할 경우 투자하는 대상전부를 일컫는 말으로 투자주체가 가지고
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1. 체계적 위험
개별자산의 위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험
위험프리미엄의 대상은 체계적 위험
시장포트폴리오의 위험에는 체계적 위험만 존재 1.체계적 위험
2.완전분산 포트폴리오
3.베타의 개념
4.베타의 측정
5.앤씨소프트 분
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포트폴리오시장가치의 90%이상을 점유할 것
Ⅶ. 운영리스크(운영위험)
1. 운영리스크의 정의
□ 운영리스크에 대해 광범위하게 인정받고 있는 통일된 정의는 없으나 여기서는 BIS에서 제시하는 정의를 따르기로 함
<BIS에서 정의한 운영리스
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위험을 내포하고 있다. 이처럼 미래 현금흐름이 경제 상황에 따라 좋아질 수도 악화될 수도 있는 것을 위험이라고 하며 이는 통계의 분산 또는 표준편차로 표시한다. 본 보고서 작성을 통해 이러한 개념들을 보다 분명하게 인지할 수 있었다.
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위험수준에 대응하는 평균수익을 실현하거나 적어도 손실을 최소화하고자 하는 투자관리방식이다. 이 방식에는 포트폴리오 리밸런싱이 있는데 이는 증권들의 상대가격이 변동한 경우 적절한 분산투자를 유지하고자 하는 의도에서 행하여
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포트폴리오 관점의 자원배분 논리와 BCG매트릭스를 바탕으로 한 분석기업의 다각화전략을 2가지 제시하시오.
현대는 자동차 이외 진출업종의 자생적 성장기반을 확보하기 위해 사업위험을 분산하는 전략이 적합하다고 보인다. 그 이유는 자
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SK C&C 회귀분석
07. 농심 회귀분석
08. 삼성물산 회귀분석
09. 대한통운 회귀분석
10. 개별수익률, 코스피수익률, 포트폴리오수익률
11. 코스피, 회사채 투자 가정
12. 주식, 코스피 수익률 비교
13. 투자성향
14. 개별주식 수익
15. 포트폴리오
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