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수익률과 시장포트폴리오의 수익률을 확률분포로 작성
베타 추정
* 예제 8-10
* 앞으로 발생할 상황을 예측하여 산출
사전적 베타(ex-ante ) 1.투자자의 부를 고려한 주식선택
2.시장포트폴리오와 주식수익률
3.공분산
4.자본자산가격결
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수익률이 동일하다면 위험이 작은
투자안을 선호
- 투자자들은 투자안을 평가할 때, 기대수익률과 위험(분산)만을 고려
U(x) = E(x) - r·Var(x)
여기서, U(·): 효용함수
X : 부(또는 소비량)
Var: 분산
r : 위험회피도
지배원리와 위험자산의 선택
주식1
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비대칭적 정보화에서 생길 수 있는 대리인 문제, 도덕적 위해의 문제와 역선택의 문제를 예를 들어 설명하시오.
28. 선물시장과 선도시장의 차이점
29.헤지의 의의, 종류, 방법.
30. 기업도산비용을 고려한 자본구조 이론을 설명하라.
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부문별 공시
Ⅳ. 공시정보와 주석공시
1. 예비분석 결과
2. 대차대조표상
3. 주식베타 모형에 의한 회귀분석 결과
4. 주식수익률표준편차 모형에 의한 회귀분석 결과
5. 기업가치 평가모형에 의한 회귀분석한 결과
Ⅴ. 공시정보와 부동
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수익률
최저수익률
5
0
5
5
7.5
2.5
10
5
전략(2) : 5% 확정수익률 + a prospect(5%,1/2; 0%,1/2)
=> 표준편차가 위험의 척도로 적합지 않음.
- 왜도(skewness)의 고려
완벽한 시장 타이밍 전략은 수익률 분포에서 무위험 수익률보다 낮은 수익률 부분을 제거 =&g
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