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분산을 비교해 본 결과 일찍 공시한 기업의 주가수익률 분산이 커서 정보효과가 크다는 결론을 제시하였다.
그들의 연구는 회계정보의 적시성을 계량화하였고 이 효과를 주가를 통해 파악할 수 있는 방법을 제시하였지만 기업의 보고시점이
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위험을 극소화하고 이자율 등의 시장변화에 최대한 효과적으로 적응할 수 있는 새로운 위험관리수단을 요구하게 되었다. 옵션거래는 그들의 포트폴리오 효과로부터 위험헤징의 필요에 상당한 역할을 하고 있는 것은 사실이다. 그러나 이보
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7. 자본예산의 기초개념
8. 투자안의 경제성 분석
9. 내부수익률과 순현가치법
10. 기대수익률과 위험의 의의
11. 개별자산의 투자결정
12. 포트폴리오의 개념과 위험
13. 최적 포트폴리오와 포트폴리오의 효과
14. 자본자산가격결정모형
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위험에 대한 수용자의 인식과 의견 형성에 관한 연구. 한국언론정보학보, 52-91.
국립환경과학원, 대기배출시설의 미세먼지 관리방안 마련을 위한 배출특성 연
구(Ⅰ), 2017.
이현승··장유진(2016). 미세먼지 위험에 대한 전문가와 일반인의 인식
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효과적인 6시그마 적용을 위한 방안 연구,
대한산업공학회 2000년 추계학술대회논문집
< 전략적 제휴 >
무한경쟁시대의 전략적 제휴/ 김영사
http://mis.kr21.net/ 이성진의 경영정보시스템
http://www.seri.org/ 삼성 경제 연구소 Ⅰ. 6시그마
1.
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위험에 대한 투자자의 세 가지 성향 ② 평균-분산 기준 설명
4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인
② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교 설명
5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과 설명
6.
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효과적으로 실행될 수 있다.
포트폴리오 전략이 구조적인 측면의 위험 회피 전략이라면, 유연화 전략은 기능적인 측면의 위험 회피 전략이라고 할 수 있다.
5) 전략적 대기
전략적 대기를 선택할 경우, 상황의 변화를 조기에 감지할 수 있도
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위험이 커진다고 해서 반드시 수익이 커지는 것은 아니다.
4/ 포트폴리오의 관리
- 포트폴리오를 구성하는 자산의 수가 많을수록 불필요한 위험은 통계학적으로 제거된다.
- 자산삼분법(부동산, 예금, 주식에 을씩 분산투자)은 단지 포트폴리
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포트폴리오의 50%를 마이크로 소프트로 고려하고 아마존 30%, 애플 20%의 포트폴리오로 구성했다.
기대 수익률 계산
()=0.2015%+0.5012%+0.3018%
()=3%+6%+5.4%=14.4%
포트폴리오의 분산(위험) 계산
2=(0.20)2(0.20)2+(0.50)2(0.18)2+(0.30)2(0.25)2+20.200.500.200.180.6+20.200.300.2
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분산투자를 통해 기대수익률을 극대화하면서도 위험을 최소화하는 전략이 현실적이고 수익성 높은 투자 방법임을 보여준다. 향후 주식시장이 변동성이 증가하는 추세임을 감안할 때, 적절한 종목 선정과 포트폴리오 구성이 핵심임을 다시
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