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위험프리미엄의 수준 및 변화에 대해 분석한다.
먼저 한국 기업들의 컨트리리스크 프리미엄의 변동 추이는 모두 유사하게 나타나고 있다. 즉, 1997년 10월 이전에는 거의 변화가 없다가 1997년 10월 한국의 외환위기가 발생한 이후 컨트리리스크
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위험자본)이 배분되어야 함
ㅇ스트레스 손실(Stress loss) : 가장 극한 스트레스상황에서의 운영리스크 손실금액으로 이러한 손실이 발생한 경우 자본만으로는 은행을 보호할 수 없기 때문에 헤지 할 수 있는 보험을 찾아야 함
참고문헌
류건식
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보험회사
1
우체국보험
1
기타 금융기관
여신전문금융회사
49
증권금융회사
1
증권투자회사
390
선 물 회 사
14
자금중개회사
2
투자자문회사
54
주 : 1) 인가기준(가교금융기관 제외)
2) 증권거래법상 증권회사 중 코스닥증권시장(주)은 제외
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시장에서의 원주 가격수익률에 대한 위험프리미엄의 영향도 (-)의 관계를 나타냈으며, 또한 환위험 프리미엄이 보다 영향력이 높았다.
동남아시아 기업에 대해서는 컨트리리스크 프리미엄의 설명력이 다소 낮게 나타났다. 그러나 한국기업과
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[14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스타인의 포트폴리오 보험전략 [21p]
15. 금융혁명이 가져다준 변화 [22p]
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