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헤지거래로
인한 손실의 보전으로 가능했던 것이다.
9. 헤지 거래 투자전략 평가
1) 현물 보유에 따른 주가하락위험을 헤지하기 위한 주가지수선물을
매도한 전략은 적절했다고 할 수 있다.
다만 아쉬운 점은, 위의 각 헤지투자대안별 수익률
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헤지거래나 차익거래에서처럼, 위험을 최소화하거나 무위험차익을 실현하는 것이 아니기에, 상대적으로 큰 위험을 부담하게 되는 것이다. 하지만, 본인이 부담하는 위험만큼의 큰 수익률을 가져다 주기에, 정확한 시황 분석을 바탕으로 뛰어
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수익률을 얻을 수 있으나, 반대의 경우 큰 손실을 입을 수 있기 때문에 선물거래에 투기목적으로 활요할 대에는 반드시 이점을 충분히 고려하여 의사결정을 해야 한다. 시장의 기능적인 측면에서보면 투기러래자는 헤지거래자가 전가하려는
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거래의 연속성, 무배당, 마찰적 비용 부존재, 무위험이자율 은 단기적으로 안정, 주식가격의 연속적 변화와 변동성의 안정성
- 가격결정원리 : 헤지비율 변화, 무위험헤지포트폴리오의 순간적 수익률이 연속무위험 이자율과 동일한 값에서 결
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