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결정모형(capital asset pricing model; CAPM)의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오.
I. 자본자산, 가격결정 모형의 의의
II. 자본자산, 가격결정 모형의 가정
III. 자본시장선
IV. 체계적 위험과 배타계수
V. 증권시장선
* 참
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포트폴리오 구성에 있어 CAPM의 활용은 계속되고 있으며, 새로운 금융 기술과 시장 데이터 분석 기법이 도입됨에 따라 그 활용 범위와 정밀도는 점차 확대되고 있다. 이러한 점에서 볼 때, CAPM은 금융이론과 실무를 연결하는 중요한 연결고리로
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결과, 대체로 불리한 측면이 많은 것으로 나타났음
2. 가격경쟁력의 약화는 수출부진을 가져오는 악순환을 극복하기 위한 근본적인 대책의 강구
Ⅲ. 가격결정과 가격결정모델(CAPM)
Ⅳ. 가격결정과 모형
Ⅴ. 가격결정과 주가수익률
Ⅵ
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도 이론과 다른 결과를 가져온 것으로 보인다.
부채비율이 높은 상위 20개 기업의 주가수익률의 변동성의 평균값이 가장 높고 그 다음이 부채비율의 수준이 가장 낮은 하위 20개 기업의 이며 가장 낮은 값을 가지는 그룹은 부채비율의 수준이
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한 대안적 모델에 대한 이해는 재무 분야에서 중요한 역량 중 하나입니다.
Ⅲ. 결론
지금까지 자본자산가격결정모형(CAPM)의 기본 가정과 재무적 활용법 그리고 이에 대한 한계와 대안 모델에 대해 탐구하였습니다. CAPM은 위험과 수익률 간의
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수익률 변동성의 추정모형과 자료
1. 변동성환류효과(Volatility feedback effect)
2. 주식수익률 변동성의 추정모형
가. EGARCH-M모형
나. AR-EGARCH-M모형
3. 자료
Ⅲ. 분석결과
1. 자료의 기술통계량
2. 조건부 변동성의 월별 및 기업규모별 차이 분
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포트폴리오를 설계해 본 결과, 삼성전자에 40%, SK하이닉스에 30%, 현대자동차에 30%를 할당한 경우가 위험 대비 가장 효율적인 수익률을 보였다. 이는 특정 주식에 대한 지나친 의존을 피하면서 분산투자 원칙을 적용한 결과라 할 수 있다. 한편,
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체계적위험(절편
alpha
)
☞ 한섬의 체계적위험(기울기
beta
), 비체계적위험(절편
alpha
) Ⅰ. 포트폴리오 기업정보
Ⅱ. 포트폴리오 계산
① 기간별 수익률 계산
② 평균수익률 계산
③ 기대수익률 계산
④개별자산의 분산과 표준편차
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(주가수익률, 주식수익률, 주식수익)의 수익주가비율과 장부가치주가비율(EP와 BP)
Ⅷ. 주가수익(주가수익률, 주식수익률, 주식수익)의 환율변화
Ⅸ. 주가수익(주가수익률, 주식수익률, 주식수익)의 인플레이션
Ⅹ. 결론
참고문헌
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외, “부동산 및 특별자산 펀드 시장동향과 전망”, 『하나금융정보』, 9호, 2009.2 1. 서론
2. 부동산펀드의 정의
3. 부동산펀드의 유형
4. 부동산펀드의 특성
5. 부동산펀드의 현황
6. 부동산펀드 과제
7. 결론
<참고문헌>
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