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스왑레이트이다.
3) 결론
이러다보니 스왑의 상대를 만나기가 쉽지 않다. 그래서 조건을 맞추는 작업을 커스터마이징한다고 한다. 또 이자율이나 환율에서 시장금리나 시장환율에 의해서 스왑레이트가 결정되며, 결코 한 쪽이 불리해지면 안
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스왑레이트는 10원(프리미엄)으로 이자율차와 괴리
달러차입 후 현물시장에서 달러 매도한 후 이를 원화예금하고 선물시장에서 달러 매입 (100만달러 빌리면, 3,950만원의 재정거래 이익발생)
6)은행간 외환스왑거래
A은행: 현물환 매입초과(long)
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제1장외국환 개념
1). 외국환의 정의
2). 환거래 계약 등
3). 외국환 관리
4). 환율의 종류
5). 우리나라 환율제도
제2장 외환시장과 환관리
1). 외환시장
2). 우리나라 외환시장의 구조 및 환율
3). 선물환거래
4). 환리스크 관리기법
5)
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오늘날에는 자본시장의 불완전성을 이용하여 차입비용의 감소를 가져오는 신규 차입 재정의 수단으로 널리 활용되고 있다.
고정금리시장
변동금리시장
기업 A
13.00%
LIBOR
기업 B
14.00%
LIBOR+0.25%
금리차
1.00%
0.25%
-기업 A와 기업B가 100만 USD를 6
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繫的인 發展은 전체 시장의 효율성을 높이고 통화 및 외환정책을 조화적으로 수행하기 위하여 필수적이다. 그러나 우리나라는 아직까지 스왑레이트와 內外金利差가 선진국과 비교하여 상대적으로 큰 폭의 괴리를 보이는 경우도 있으며 환율
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