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신용위험을 분석하는 데 있어서 신경망을 이용한 비선형방법론이 대두되고 있다.
Ⅴ. 신용위험측정의 현황
■ 현재 대부분의 은행들은 기업과 개인에 대한 신용등급결정 요인들을 정하고 각각 요인에 대한 평점을 합하는 방식으로 8~10단계
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위험측정기법
1)위험의 일반적 측정
2)ALM과 VaR의 비교
(1) ALM 기법
(2) ALM 기법의 한계
[그림 3-1] ALM
(2) VaR 기법
[그림 3-2] Value at Risk
(3) ALM과 VaR의 관계
2.위험허용수준 분석
신용위험 허용한도 배분
금리위험 허용한도 배분
적극적 채
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신용위험측정"
이중완 "기업가치평가론" <신용분석>
Ⅰ. 신용분석
1. 주요현황
2. 신용위험의 평가
3. 신용평점제도를 이용한 분석
4. 채권등급평정
Ⅱ. 동양제과의 기업부실의 예측
1. 현금흐름분석
2. 경영전략분석
3.
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위험 측정치도 경기가 호황인 국면에서는 감소하다가 호황이 끝날 때쯤 또는 하강 국면에 접어 들었을 때 상승한다는 견해와 대체로 일치하고 있다.
예컨대 미국, 영국, 일본, 독일 등을 비롯한 많은 선진국들의 경험을 보면 신용과 자산가격
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신용위험 측정 방법들로는 주가가 미래현금흐름의 현재가치이며, 현재가치를 산출하기 위해 필요한 할인율은 기업의 신용위험을 반영하고 있다는 점을 이용하는 방법, 주식은 일종의 콜옵션이며 미래 특정시점에 콜옵션의 가치가 없을 확률
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