|
주는 요인들은 시장가격, 행사가격, 옵션만기까지의 잔존기간, 기초자산의 가격변동성, 무위험이자율, 배당등이 영향을 미친다는 것을 보았고, 그로인하여 콜옵션과 풋옵션에 영향을 미치지만 풋옵션이 이러한 요인들로 인하여 가격이 영향
|
- 페이지 2페이지
- 가격 1,300원
- 등록일 2009.02.05
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
옵션 받는 계약자는 옵션의 대가로서 옵션을 부여하게 되는 상대방에게 특정 금액인 옵션 프리미엄을 지급하게 된다. 옵션에는 콜옵션과 풋옵션이 있다. 옵션은 공인된 거래소에서 거래가 이루어지지만 당사자간의 계약 또한 가능하다.
|
- 페이지 33페이지
- 가격 3,700원
- 등록일 2024.01.12
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
시 향후 지수가
크게 하락할 것으로 예상될 때
◎ 지수 하락시
: 최대손실을 제한하기 위해 ITM의
풋옵션을 매수
◎ 지수 상승시
: 최대이익을 확보하기 위해 OTM의
풋옵션을 매수
3) 옵션 차익거래전략
옵션프리미엄의 이론가격과 실제 시장가
|
- 페이지 13페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2007.04.13
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 있음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
시장에서 자유롭게 매매거래되며, 은행이 발행기관이 되기 때문에 안전성도 매우 뛰어나다. 양도성예금증서의 발행가격과 할인이자 및 할인율은 각각 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.
3) 환매조건부채권
환매조건부채권(reperchase agreement : RP
|
- 페이지 16페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2007.04.01
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|
|
변동에 더 가변적이고 민감하다. 따라서 단기이자율은 경기수축기에는 더 빨리, 더 많이 떨어지고경기확장기에는 더 빨리, 더 많이 올라가는 경향이 있다.
참 고 문 헌
금융제도론 조희영 | 출판사:민영사;(도) 출판년월: 2000/09/10
금융제도론(
|
- 페이지 10페이지
- 가격 2,000원
- 등록일 2012.03.13
- 파일종류 한글(hwp)
- 참고문헌 없음
- 최근 2주 판매 이력 없음
|