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이자율 기간구조에 대한 기존 연구
1. 이자율 기간구조 모형
2. 우리나라 이자율 기간구조에 관한 기존 연구
III. 이자율 기간구조모형
IV. 무이표채의 선도가격과 선물가격간의 관계
1. 무이표채의 선도가격
2. 무이표채의 선물가격
Ⅴ
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이자율(forward interest rate)을 이용하여 산출하는 방법과 이자율기간구조(term structure of interest rates) 모형을 추정하고 이로부터 이론적인 수익률곡선을 도출하는 방법이 있다. 우리나라의 경우 시장에서 선도이자율을 추정하는 경우 다양한 만기
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이자율의 기간 구조 [term structure of interest rate] (한경 경제용어사전)
3) [네이버 지식백과] 유동성프리미엄가설 (매일경제, 매경닷컴)
4) [네이버 지식백과] 시장분할이론 (매일경제, 매경닷컴) 1.
서론
2.
본론
1) 이자율의 기간구조란
2)
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우리나라 채권시장에 있어서의 이자율 기간구조에 관한 실증적 연구, 단국대학교, 1992
최장섭 - 우리나라 채권수익률의 기간구조에 관한 실증연구, 고려대학교, 1993
홍창기 - 우리나라 채권시장의 활성화 방안, 동국대학교, 1993 Ⅰ. 서론
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우리나라 채권 수익률의 기간구조에 관한 실증적 연구, 남대학교
조희연 외 1명(2002), 한국 채권지수에 대한 개발 및 분석, 울산대학교
조희연(2005), 국내 채권지수 및 채권시장에 대한 분석, 대한경영학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 채권수익의 정의
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