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위험감수성향에 따른 가계금융자산 포트폴리오 변화」, 성신여자대학교, 2009, 8~9쪽.
3. 결론
지금까지 투자와 투기에 개념에 대해 살펴보았다. 투자와 투기 모두 위험이 따르는데 본고에서는 위험의 통계적 측정치와 확률 변수 간의 관계를
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하여 가중치를 부여했고 유동성 위기에 대비하기 위해 위험 요인별로 최소 보유 기간을 세분화하였으며, 발생 가능성은 적으나 발생 시 치명적일 수 있는 잠재위험을 측정하고자 ES 지표를 도입하는 방안을 제시하였다. 시장리스크 관점에서
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, 송영렬 저, 대진, 2010
2) 에센스 재무관리, 김영규 외 저, 유원북스, 2012 1. 서론
2. 본론
1) 위험의 통계적 측정치 2가지
2) 확률변수들 간의 관계에 대한 통계적 측정치 2가지
3) 투자자의 위험에 대한 태도 3가지
3. 결론
4. 참고문헌
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위험의 영향력이 커지게 되는데, VAR에서는 비선형적인 위험요인이나 옵션의 위험요인을 제대로 고려하기 어렵기 때문에 보유기간을 어떻게 정하는가에 따라 VAR의 측정치가 달라지게된다. 따라서 10일의 VAR을 단순히 1일 VAR의 루트 10배로 계
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위험가치(VaR)모형 추정방법 및 시장위험 측정에 관한 실증연구, 한양대학교, 2000
◇ 유재희, 가격제한폭제도에 관한 실증적 연구, 성균과대학교, 2001
◇ 정치봉 외 1명, 옵션가격이론, 순천향대학교 교수학습개발센터, 2008
◇ 조성기, 가격의 경
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