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인덱스펀드는 미래의 투자성과를 모방하는 것이 목적인데, 실제로는 과거의 주가데이타를 이용하여 최적화문제를 풀어야 하기 때문이다. 만일 베타값이나 공분산행렬이 시간의 흐름에 따라 안정적이지 못하다면 과거자료에 의거한 인덱스
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Fund Shares," Journal of Financial Economics 6 (1978), pp. 151-186.
Weiss, Kathleen, "The Post-Offering Price Performance of Closed-End Funds," Financial Management (Autumn 1989), pp. 57-67. I. 서론
II. 코스파이더와 시장 효율성
1. 펀드의 개요
2. 실증분석
3. 공적분 검정
III. 심
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검정통계량을 계산할 것을 제안한다. 즉 귀무가설 아래에서 Y(=DX)의 첫 (n-k)개 요소들은 적분되지 않고 마지막 k개 요소는k개의 상이한 추세로 표시되도록 한다. 여기서 D=[α α+]\'이고 α는 (n×r)의 공적분벡터가 되며 α+는 (n×k)인 상수행렬로서
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. 가설과 장기구매력평가가설
1. Engle과 Granger의 2단계 추정법
2. Johansen의 공적분검정법
?. 가설과 역사적순환가설
?. 가설과 가설실험수업
ⅩⅢ. 가설과 독서가설적 모형
1. 상향식 모형
2. 하향식 모형
3. 상호 작용 모형
참고문헌
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공적분 검정, 경제학연구, 제 46집 제 4호, 한국경제학회, 1998
6. 황태연, 통화스왑[Currency swap] 소개, LG선물 Ⅰ. 통화의 정의
Ⅱ. 통화의 공급경로
Ⅲ. 통화의 상호관계
Ⅳ. 통화의 통계분석
1. 현금통화
2. M3 평잔
3. M3 말잔
4. 98년 설
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